Сравнение RDTL с BITI
RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. RDTL is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, RDTL returned -12.71% vs 64.56% for BITI. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. RDTL charges 1.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности RDTL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTL показывает доходность -56.09%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
RDTL
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 13.03%
- 6 месяцев
- -55.36%
- С начала года
- -56.09%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -56.09% | 104.22% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | -4.18% |
Correlation
The correlation between RDTL and BITI is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTL vs. BITI — Ранг доходности на риск
RDTL
BITI
Сравнение RDTL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.57 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 6.36 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTL и BITI
Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.21% | -92.16% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.21% | -25.28% | -59.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.28% | -86.38% | +13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.25% | -68.42% | +22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.34% | 10.18% | +48.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTL и BITI
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 39.55% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.55% | 10.69% | +28.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.44% | 34.09% | +65.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.03% | 44.07% | +90.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.95% | 52.21% | +90.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.95% | 52.21% | +90.74% |
Сравнение комиссий RDTL и BITI
RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTL и BITI
RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTL and BITI have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTL has higher volatility (39.55%) compared to BITI (10.69%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.56% vs -12.71% for RDTL. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.56% return vs -12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.
BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 0.00% for RDTL.
RDTL is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор