Сравнение RDTL с AAA
RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC. Both are actively managed. Over the past year, RDTL returned -31.28% vs 4.92% for AAA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.25%/yr for AAA.
Доходность
Сравнение доходности RDTL и AAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTL показывает доходность -65.26%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 2.08%.
RDTL
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- -65.26%
- 6 месяцев
- -64.18%
- 1 год
- -31.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTL и AAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -65.26% | 104.22% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 2.08% | 4.21% |
Correlation
The correlation between RDTL and AAA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTL vs. AAA — Ранг доходности на риск
RDTL
AAA
Сравнение RDTL c AAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTL | AAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.42 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 8.19 | -8.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 24.20 | -24.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTL и AAA
Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и AAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTL | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.21% | -2.63% | -82.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.21% | -0.60% | -84.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.85% | 0.00% | -78.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -0.31% | -44.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.96% | 0.20% | +55.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTL и AAA
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 47.91% по сравнению с AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTL | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.91% | 0.77% | +47.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.82% | 1.77% | +94.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.50% | 2.32% | +129.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.74% | 2.29% | +140.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.74% | 2.15% | +140.59% |
Сравнение комиссий RDTL и AAA
RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTL и AAA
RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 4.89% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTL and AAA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTL has higher volatility (47.91%) compared to AAA (0.77%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs AAA's -2.63%.
On 1-year performance, AAA leads with 4.92% vs -31.28% for RDTL. On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AAA has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAA has performed better with a 4.92% return vs -31.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.
AAA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for RDTL.
RDTL is categorized as Leveraged Equities, while AAA is CLO. They also come from different issuers: GraniteShares and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.25% for AAA.
AAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTL и AAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор