PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDMIX с OTRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDMIX с OTRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).

RDMIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RDMIX и OTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDMIX и OTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		3.68%5.07%9.88%-0.52%-3.06%11.18%0.65%18.24%-7.65%3.85%
OTRFX
OnTrack Core Fund		3.17%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%29.03%6.86%-4.70%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, RDMIX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у OTRFX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции RDMIX уступали акциям OTRFX по среднегодовой доходности: 3.96% против 5.69% соответственно.

RDMIX

1 день
0.97%
1 месяц
-0.23%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.30%
1 год
11.80%
3 года*
7.18%
5 лет*
4.94%
10 лет*
3.96%

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.89%
1 год
9.57%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.88%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

OnTrack Core Fund

Часто сравнивают с RDMIX:
RDMIX с REMIXRDMIX с PRPFXRDMIX с RSSTRDMIX с SPYRDMIX с HRSTXRDMIX с RSBTRDMIX с EGRAX
Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с KAMIXOTRFX с QALTXOTRFX с SFHYXOTRFX с QBDSXOTRFX с DNAVXOTRFX с QEVOX

Сравнение комиссий RDMIX и OTRFX

RDMIX берет комиссию в 1.97%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.

OTRFX
OnTrack Core Fund
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

Доходность на риск

RDMIX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDMIX
Ранг доходности на риск RDMIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDMIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDMIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDMIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDMIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDMIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDMIX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDMIXOTRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.21

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

3.01

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.51

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

3.10

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

8.82

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDMIX vs. OTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDMIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа OTRFX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDMIX и OTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDMIXOTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.21

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.55

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.24

-0.56

Корреляция

Корреляция между RDMIX и OTRFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDMIX и OTRFX

Дивидендная доходность RDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности OTRFX в 12.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		0.87%0.90%6.81%10.63%0.39%16.40%0.47%15.46%0.94%0.07%0.00%0.00%
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.64%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%

Просадки

Сравнение просадок RDMIX и OTRFX

Максимальная просадка RDMIX за все время составила -31.57%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDMIX и OTRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RDMIXOTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.57%

-9.73%

-21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-3.02%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-9.51%

-10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.92%

-9.51%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.87%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-2.98%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.06%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RDMIX и OTRFX

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что RDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDMIXOTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

1.36%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

3.90%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

4.33%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

3.06%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

3.68%

+7.68%