PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 11.39%/yr vs 9.91%/yr for XLE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 16.75%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции RDIV превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 11.39% против 9.91% соответственно.

RDIV

1 день
1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
16.75%
6 месяцев
14.41%
1 год
32.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.39%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		16.75%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between RDIV and XLE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.64

Over the past year, the correlation between RDIV and XLE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RDIV и XLE

Секторы
RDIV
XLE

Финансовые услуги

17.8%

-

Энергетика

17.3%
100.0%

Потребительский циклический сектор

15.0%

-

Потребительский защитный сектор

14.6%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Недвижимость

7.3%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Технологии

6.2%

-

Коммунальные услуги

6.2%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Промышленность

-

-

Финансовые услуги

RDIV
17.8%
XLE

-

Энергетика

RDIV
17.3%
XLE
100.0%

Потребительский циклический сектор

RDIV
15.0%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

RDIV
14.6%
XLE

-

Коммуникационные услуги

RDIV
8.8%
XLE

-

Недвижимость

RDIV
7.3%
XLE

-

Здравоохранение

RDIV
6.8%
XLE

-

Технологии

RDIV
6.2%
XLE

-

Коммунальные услуги

RDIV
6.2%
XLE

-

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
XLE

-

Промышленность

RDIV

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с VIG
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

RDIV vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDIVXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.82

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.40

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

3.10

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.74

8.63

+10.11

RDIV vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDIV и XLE

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-71.26%

+21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-12.05%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-20.14%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-26.04%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-66.81%

+16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.01%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-17.97%

+12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

4.32%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и XLE

Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.52%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

7.26%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

16.79%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

20.57%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

26.05%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

29.58%

-7.70%

Сравнение комиссий RDIV и XLE

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и XLE

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.51%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and XLE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to RDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, RDIV leads with 11.39% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 11.39% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.59% for XLE.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while XLE is Energy Equities. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.08% for XLE.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор