PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с XLB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 11.39%/yr vs 10.54%/yr for XLB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции RDIV превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 11.39% против 10.54% соответственно.

RDIV

1 день
1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
16.75%
6 месяцев
14.41%
1 год
32.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.39%

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
21.77%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		16.75%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between RDIV and XLB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.72

The correlation between RDIV and XLB shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDIV и XLB

Секторы
RDIV
XLB

Финансовые услуги

17.8%

-

Энергетика

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

15.0%
12.7%

Потребительский защитный сектор

14.6%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Недвижимость

7.3%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Технологии

6.2%

-

Коммунальные услуги

6.2%

-

Сырьевые материалы

0.5%
87.3%

Промышленность

-

1.5%

Финансовые услуги

RDIV
17.8%
XLB

-

Энергетика

RDIV
17.3%
XLB

-

Потребительский циклический сектор

RDIV
15.0%
XLB
12.7%

Потребительский защитный сектор

RDIV
14.6%
XLB

-

Коммуникационные услуги

RDIV
8.8%
XLB

-

Недвижимость

RDIV
7.3%
XLB

-

Здравоохранение

RDIV
6.8%
XLB

-

Технологии

RDIV
6.2%
XLB

-

Коммунальные услуги

RDIV
6.2%
XLB

-

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
XLB
87.3%

Промышленность

RDIV

-

XLB
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с VIG
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

RDIV vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDIVXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.17

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.73

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

1.65

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.74

5.05

+13.69

RDIV vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDIV и XLB

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-59.83%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-12.38%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-23.17%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-24.72%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-37.27%

-12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.25%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-10.83%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

4.04%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и XLB

Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.52%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

7.05%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

13.58%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

17.49%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

19.06%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

20.70%

+1.18%

Сравнение комиссий RDIV и XLB

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и XLB

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности XLB в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.51%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and XLB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (7.05%) compared to RDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, RDIV leads with 11.39% vs 10.54% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 11.39% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 1.68% for XLB.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while XLB is Materials. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.13% for XLB.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор