Сравнение RDIV с VNQ
RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 11.39%/yr vs 5.65%/yr for VNQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции RDIV превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 11.39% против 5.65% соответственно.
RDIV
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 11.39%
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам RDIV и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 16.75% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between RDIV and VNQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between RDIV and VNQ shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDIV vs. VNQ — Ранг доходности на риск
RDIV
VNQ
Сравнение RDIV c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDIV | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | 1.56 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.74 | 4.90 | +13.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDIV и VNQ
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDIV | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -73.07% | +23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -8.34% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -17.46% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -34.48% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | -42.40% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -13.61% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.65% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и VNQ
Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDIV | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.72% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 9.77% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 13.54% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 18.84% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 20.72% | +1.16% |
Сравнение комиссий RDIV и VNQ
RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и VNQ
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что сопоставимо с доходностью VNQ в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.51% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
RDIV and VNQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQ has higher volatility (4.72%) compared to RDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs VNQ's -73.07%.
On 10-year performance, RDIV leads with 11.39% vs 5.65% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 11.39% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.
VNQ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.51% for RDIV.
RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while VNQ is REIT. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.13% for VNQ.
RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDIV и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор