PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с VEGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - RDIV tracks the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index while VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 10.95%/yr vs 8.58%/yr for VEGI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 16.98%. За последние 10 лет акции RDIV превзошли акции VEGI по среднегодовой доходности: 10.95% против 8.58% соответственно.

RDIV

1 день
-1.30%
1 месяц
2.29%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.04%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.95%

VEGI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.31%
С начала года
16.98%
6 месяцев
16.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.61%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и VEGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		11.95%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.98%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%

Correlation

The correlation between RDIV and VEGI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.66

The correlation between RDIV and VEGI shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDIV и VEGI

Секторы
RDIV
VEGI

Энергетика

28.8%

-

Финансовые услуги

18.0%

-

Потребительский защитный сектор

15.9%
33.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Недвижимость

8.0%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Технологии

5.1%

-

Сырьевые материалы

0.5%
31.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

-

34.2%

Энергетика

RDIV
28.8%
VEGI

-

Финансовые услуги

RDIV
18.0%
VEGI

-

Потребительский защитный сектор

RDIV
15.9%
VEGI
33.3%

Потребительский циклический сектор

RDIV
9.5%
VEGI

-

Недвижимость

RDIV
8.0%
VEGI

-

Здравоохранение

RDIV
7.8%
VEGI

-

Коммунальные услуги

RDIV
6.4%
VEGI

-

Технологии

RDIV
5.1%
VEGI

-

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
VEGI
31.7%

Коммуникационные услуги

RDIV

-

VEGI

-

Промышленность

RDIV

-

VEGI
34.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA

Доходность на риск

RDIV vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDIVVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.02

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.57

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

2.00

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

3.86

+12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDIV vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа VEGI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDIVVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.02

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.34

+0.21

Просадки

Сравнение просадок RDIV и VEGI

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-37.37%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-7.49%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-17.71%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-28.86%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-37.37%

-12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-4.33%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-9.82%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.88%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и VEGI

Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.46%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.52%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

11.80%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

14.75%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

17.88%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

18.94%

+2.95%

Сравнение комиссий RDIV и VEGI

И RDIV, и VEGI имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и VEGI

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VEGI в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.66%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.99%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and VEGI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.52%) compared to RDIV (3.46%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs VEGI's -37.37%.

On 10-year performance, RDIV leads with 10.95% vs 8.58% for VEGI. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 10.95% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDIV and VEGI have the same expense ratio: 0.39% per year.

RDIV has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.99% for VEGI.

RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор