Сравнение RDIV с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Global X Uranium ETF (URA).
RDIV и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDIV и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 10.76% против 16.67% соответственно.
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDIV и URA
RDIV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
RDIV vs. URA — Ранг доходности на риск
RDIV
URA
Сравнение RDIV c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDIV | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.53 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 3.01 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 4.40 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 10.53 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDIV | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.53 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.05 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между RDIV и URA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и URA
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок RDIV и URA
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDIV | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -93.54% | +43.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -28.43% | +14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -37.90% | +13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | -61.45% | +11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -44.10% | +41.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -75.40% | +69.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 11.89% | -8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и URA
Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.21%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDIV | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 14.44% | -11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 38.51% | -28.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 49.22% | -30.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 42.97% | -25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 37.22% | -15.31% |