Сравнение RDIV с TMVE
RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - RDIV tracks the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 14.73%.
RDIV
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.95%
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDIV и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 11.95% | 1.81% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
Correlation
The correlation between RDIV and TMVE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDIV vs. TMVE — Ранг доходности на риск
RDIV
TMVE
Сравнение RDIV c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDIV | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDIV | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 3.18 | -2.64 |
Просадки
Сравнение просадок RDIV и TMVE
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDIV | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -8.21% | -41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.23% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -1.54% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDIV | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 13.94% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 13.94% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 13.94% | +7.95% |
Сравнение комиссий RDIV и TMVE
RDIV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и TMVE
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.66% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDIV and TMVE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
RDIV has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.10% for TMVE.
RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Invesco and Thrivent. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для RDIV и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор