Сравнение RDIV с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
RDIV и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDIV и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 10.76% против 17.98% соответственно.
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDIV и PPA
RDIV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
RDIV vs. PPA — Ранг доходности на риск
RDIV
PPA
Сравнение RDIV c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDIV | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.09 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.80 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.37 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 13.40 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDIV | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.09 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.06 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RDIV и PPA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и PPA
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок RDIV и PPA
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDIV | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -57.37% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -13.71% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -18.37% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | -43.92% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -8.56% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -9.19% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.45% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.21%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDIV | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 7.57% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 15.14% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 21.75% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 18.22% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 20.48% | +1.43% |