Сравнение RDIV с MRNY
RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. RDIV is passively managed, while MRNY is actively managed. Over the past year, RDIV returned 29.81% vs 53.54% for MRNY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 56.58%.
RDIV
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 11.04%
MRNY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 56.58%
- 6 месяцев
- 51.42%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDIV и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 14.73% | 12.36% | 15.17% | 26.23% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 56.58% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
Correlation
The correlation between RDIV and MRNY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDIV vs. MRNY — Ранг доходности на риск
RDIV
MRNY
Сравнение RDIV c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDIV | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.18 | 1.71 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.36 | 3.30 | +15.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDIV и MRNY
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDIV | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -82.15% | +32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -31.53% | +26.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -67.04% | +65.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -52.78% | +46.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 16.25% | -14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и MRNY
Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 4.07%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDIV | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 12.97% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 37.72% | -28.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 49.94% | -36.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 50.72% | -33.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 50.72% | -28.82% |
Сравнение комиссий RDIV и MRNY
RDIV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и MRNY
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности MRNY в 102.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 102.17% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.57% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
RDIV and MRNY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (12.97%) compared to RDIV (4.07%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.54% vs 29.81% for RDIV. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.54% return vs 29.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 102.17%, compared with 3.57% for RDIV.
RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.99% for MRNY.
RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDIV и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор