PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RDIV с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RDIV и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


RDIV

1 день
-1.30%
1 месяц
2.29%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.04%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.95%

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
27.76%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и ISCMF


2026 (YTD)2025202420232022
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
11.95%12.36%15.17%4.66%4.68%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Correlation

The correlation between RDIV and ISCMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

RDIV vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8181
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RDIVISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

2.53

-1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

6.69

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

15.68

+0.82

RDIV vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RDIVISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.05

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок RDIV и ISCMF

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RDIVISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-25.42%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-5.69%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-7.62%

-10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-5.26%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-13.43%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.42%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и ISCMF

Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.46%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RDIVISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

7.14%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

15.90%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

18.53%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

14.38%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

14.38%

+7.51%

Сравнение комиссий RDIV и ISCMF

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и ISCMF

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
3.66%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы


RDIV and ISCMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to RDIV (3.46%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, RDIV leads with 19.26% vs 15.20% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDIV has performed better with a 19.26% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.00% for ISCMF.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while ISCMF is Commodities. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.19% for ISCMF.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор