Сравнение RDIV с IBBQ
RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 5 years, RDIV returned 10.99%/yr vs 4.49%/yr for IBBQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и IBBQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью 4.83%.
RDIV
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 11.04%
IBBQ
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 40.36%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDIV и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 14.73% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 0.35% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 4.83% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.24% |
Correlation
The correlation between RDIV and IBBQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between RDIV and IBBQ shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RDIV и IBBQ
Секторы
RDIV
IBBQ
Финансовые услуги
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
-
Финансовые услуги
RDIV
IBBQ
Энергетика
RDIV
IBBQ
-
Потребительский циклический сектор
RDIV
IBBQ
-
Потребительский защитный сектор
RDIV
IBBQ
-
Коммуникационные услуги
RDIV
IBBQ
-
Недвижимость
RDIV
IBBQ
-
Здравоохранение
RDIV
IBBQ
Технологии
RDIV
IBBQ
-
Коммунальные услуги
RDIV
IBBQ
-
Сырьевые материалы
RDIV
IBBQ
-
Промышленность
RDIV
-
IBBQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDIV vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
RDIV
IBBQ
Сравнение RDIV c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDIV | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.18 | 4.86 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.36 | 15.49 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDIV и IBBQ
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и IBBQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDIV | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -37.94% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -8.34% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -23.66% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -37.94% | +13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.45% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -16.73% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.62% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и IBBQ
Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 4.07%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDIV | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 7.73% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 15.61% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 20.08% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 21.90% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.89% | +0.01% |
Сравнение комиссий RDIV и IBBQ
RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и IBBQ
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности IBBQ в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.84% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.57% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
RDIV and IBBQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBBQ has higher volatility (7.73%) compared to RDIV (4.07%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs IBBQ's -37.94%.
On 5-year performance, RDIV leads with 10.99% vs 4.49% for IBBQ. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RDIV has performed better with a 10.99% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.
RDIV has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.84% for IBBQ.
RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while IBBQ is Health & Biotech Equities. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.00% for IBBQ.
RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDIV и IBBQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор