Сравнение RDIV с GMMF
RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and GMMF (iShares Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while GMMF is a Money Market fund actively managed by iShares. RDIV is passively managed, while GMMF is actively managed. Over the past year, RDIV returned 27.04% vs 3.87% for GMMF. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for GMMF.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и GMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у GMMF с доходностью 1.47%.
RDIV
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.95%
GMMF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDIV и GMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 11.95% | 9.87% |
GMMF iShares Government Money Market ETF | 1.47% | 3.70% |
Correlation
The correlation between RDIV and GMMF is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDIV vs. GMMF — Ранг доходности на риск
RDIV
GMMF
Сравнение RDIV c GMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и iShares Government Money Market ETF (GMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDIV | GMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -83.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 24.81 | -23.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 129.87 | -124.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.50 | 1,318.32 | -1,301.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDIV | GMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 17.52 | -15.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 16.34 | -15.79 |
Просадки
Сравнение просадок RDIV и GMMF
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки GMMF в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и GMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDIV | GMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -0.03% | -49.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -0.03% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | 0.00% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -0.00% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.00% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и GMMF
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares Government Money Market ETF (GMMF) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDIV | GMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 0.06% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 0.14% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 0.22% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 0.24% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 0.24% | +21.65% |
Сравнение комиссий RDIV и GMMF
RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GMMF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и GMMF
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что сопоставимо с доходностью GMMF в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 3.67% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.66% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
RDIV and GMMF have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDIV has higher volatility (3.46%) compared to GMMF (0.06%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs GMMF's -0.03%.
On 1-year performance, RDIV leads with 27.04% vs 3.87% for GMMF. On fees, GMMF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GMMF has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDIV has performed better with a 27.04% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.
GMMF has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.66% for RDIV.
RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while GMMF is Money Market. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.20% for GMMF.
GMMF currently has the higher Sharpe Ratio (17.52 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDIV и GMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор