Сравнение GMMF с JMMF
GMMF (iShares Government Money Market ETF) and JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GMMF charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for JMMF.
Доходность
Сравнение доходности GMMF и JMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMMF показывает доходность 1.47%, а JMMF немного ниже – 1.43%.
GMMF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMF и JMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 1.47% | 0.20% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.43% | 0.17% |
Correlation
The correlation between GMMF and JMMF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMF vs. JMMF — Ранг доходности на риск
GMMF
JMMF
Сравнение GMMF c JMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government Money Market ETF (GMMF) и JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMF | JMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 24.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 129.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,318.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMF | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 16.34 | 6.43 | +9.91 |
Просадки
Сравнение просадок GMMF и JMMF
Максимальная просадка GMMF за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки JMMF в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMF и JMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMF | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -0.14% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.01% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMF и JMMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMF | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 0.54% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 0.54% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 0.54% | -0.30% |
Сравнение комиссий GMMF и JMMF
GMMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JMMF в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMF и JMMF
Дивидендная доходность GMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности JMMF в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 3.67% | 3.45% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.59% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
GMMF and JMMF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for GMMF.
GMMF has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.59% for JMMF.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for GMMF and 0.16% for JMMF.
Подберите оптимальное распределение для GMMF и JMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор