PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с FMED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с FMED

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity. RDIV is passively managed, while FMED is actively managed. Over the past 3 years, RDIV returned 18.46%/yr vs 0.73%/yr for FMED. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for FMED.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и FMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у FMED с доходностью -4.75%.

RDIV

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.73%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.81%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.99%
10 лет*
11.04%

FMED

1 день
0.90%
1 месяц
7.10%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-6.17%
1 год
8.53%
3 года*
0.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и FMED

2026 (YTD)202520242023
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		14.73%12.36%15.17%15.37%
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-4.75%9.69%2.29%-3.59%

Correlation

The correlation between RDIV and FMED is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.46

The correlation between RDIV and FMED shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDIV и FMED

Секторы
RDIV
FMED

Финансовые услуги

17.8%

-

Энергетика

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

15.0%

-

Потребительский защитный сектор

14.6%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Недвижимость

7.3%

-

Здравоохранение

6.8%
97.1%

Технологии

6.2%
0.9%

Коммунальные услуги

6.2%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Промышленность

-

-

Финансовые услуги

RDIV
17.8%
FMED

-

Энергетика

RDIV
17.3%
FMED

-

Потребительский циклический сектор

RDIV
15.0%
FMED

-

Потребительский защитный сектор

RDIV
14.6%
FMED

-

Коммуникационные услуги

RDIV
8.8%
FMED

-

Недвижимость

RDIV
7.3%
FMED

-

Здравоохранение

RDIV
6.8%
FMED
97.1%

Технологии

RDIV
6.2%
FMED
0.9%

Коммунальные услуги

RDIV
6.2%
FMED

-

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
FMED

-

Промышленность

RDIV

-

FMED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с VIG
Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с INDEXFMED с VOOFMED с XLVFMED с FPRO

Доходность на риск

RDIV vs. FMED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c FMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDIVFMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.44

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
0.79

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.09

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.18

0.47

+5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.36

1.03

+17.32

RDIV vs. FMED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа FMED равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и FMED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDIV и FMED

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки FMED в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и FMED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVFMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-21.84%

-28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-18.33%

+13.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-21.84%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-10.64%

+8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-7.09%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

8.27%

-6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и FMED

Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVFMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

7.50%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

15.01%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

19.37%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

18.57%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.57%

+3.33%

Сравнение комиссий RDIV и FMED

RDIV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FMED в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и FMED

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как FMED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.57%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and FMED have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMED has higher volatility (7.50%) compared to RDIV (4.07%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs FMED's -21.84%.

On 3-year performance, RDIV leads with 18.46% vs 0.73% for FMED. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDIV has performed better with a 18.46% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for FMED.

RDIV has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.00% for FMED.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while FMED is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.50% for FMED.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и FMED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор