Сравнение RDCM с ZIM
RDCM (RADCOM Ltd.) and ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) are both stocks. RDCM operates in Telecom Services (Communication Services), while ZIM operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, RDCM returned 4.16%/yr vs 21.40%/yr for ZIM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDCM и ZIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDCM показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 22.90%.
RDCM
- 1 день
- -14.80%
- 1 месяц
- -23.00%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -6.88%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 0.50%
ZIM
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- 22.90%
- 6 месяцев
- 30.26%
- 1 год
- 55.08%
- 3 года*
- 45.96%
- 5 лет*
- 21.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDCM и ZIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDCM RADCOM Ltd. | -5.81% | 5.83% | 53.35% | -26.33% | -16.17% | 31.55% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 22.90% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
Correlation
The correlation between RDCM and ZIM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
RDCM:
$210.33M
ZIM:
$3.04B
RDCM:
$0.75
ZIM:
$0.81
RDCM:
16.52
ZIM:
31.07
RDCM:
0.36
ZIM:
0.18
RDCM:
2.84
ZIM:
0.48
RDCM:
1.77
ZIM:
0.80
RDCM:
$73.49M
ZIM:
$6.29B
RDCM:
$55.85M
ZIM:
$676.00M
RDCM:
$10.60M
ZIM:
$1.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDCM vs. ZIM — Ранг доходности на риск
RDCM
ZIM
Сравнение RDCM c ZIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RADCOM Ltd. (RDCM) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDCM | ZIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.81 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 4.35 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDCM | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.04 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.33 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.76 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок RDCM и ZIM
Максимальная просадка RDCM за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDCM и ZIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDCM | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -84.68% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.66% | -30.66% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -57.12% | +24.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.95% | -84.68% | +37.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.41% | -11.59% | -72.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.51% | -40.01% | -45.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 12.69% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDCM и ZIM
RADCOM Ltd. (RDCM) имеет более высокую волатильность в 19.34% по сравнению с ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что RDCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDCM | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.34% | 11.65% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.57% | 37.56% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.86% | 53.11% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.73% | 65.88% | -24.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 67.68% | -25.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDCM и ZIM
RDCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDCM RADCOM Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 4.95% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDCM и ZIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RADCOM Ltd. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDCM и ZIM
RDCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RADCOM Ltd. сообщила о валовой прибыли в 14.04M при выручке в 18.59M, что соответствует валовой рентабельности в 75.6%.
ZIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 46.80M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.
RDCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RADCOM Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.18M при выручке в 18.59M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
ZIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в -39.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
RDCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RADCOM Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.08M при выручке в 18.59M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
ZIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности -6.2%.
Часто задаваемые вопросы
RDCM and ZIM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDCM has higher volatility (19.34%) compared to ZIM (11.65%). In terms of maximum drawdown, RDCM dropped -99.49% vs ZIM's -84.68%.
ZIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDCM и ZIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор