Сравнение RDCM с CHKP
RDCM (RADCOM Ltd.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. RDCM operates in Telecom Services (Communication Services), while CHKP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RDCM returned 0.50%/yr vs 4.83%/yr for CHKP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDCM и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDCM показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -26.81%. За последние 10 лет акции RDCM уступали акциям CHKP по среднегодовой доходности: 0.50% против 4.83% соответственно.
RDCM
- 1 день
- -14.80%
- 1 месяц
- -23.00%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -6.88%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 0.50%
CHKP
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 18.86%
- С начала года
- -26.81%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -41.23%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение доходности по годам RDCM и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDCM RADCOM Ltd. | -5.81% | 5.83% | 53.35% | -26.33% | -16.17% | 19.18% | 28.52% | 14.82% | -62.62% | 11.52% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.81% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between RDCM and CHKP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 1997 г. | 0.11 |
The correlation between RDCM and CHKP shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDCM:
$210.33M
CHKP:
$14.41B
RDCM:
$0.75
CHKP:
$9.74
RDCM:
16.52
CHKP:
13.95
RDCM:
0.36
CHKP:
1.07
RDCM:
2.84
CHKP:
5.35
RDCM:
1.77
CHKP:
5.12
RDCM:
$73.49M
CHKP:
$2.76B
RDCM:
$55.85M
CHKP:
$2.34B
RDCM:
$10.60M
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDCM vs. CHKP — Ранг доходности на риск
RDCM
CHKP
Сравнение RDCM c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RADCOM Ltd. (RDCM) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDCM | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.80 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.57 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDCM | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -1.09 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.19 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.25 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок RDCM и CHKP
Максимальная просадка RDCM за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDCM и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDCM | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -89.31% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.66% | -51.83% | +23.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -51.83% | +19.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.95% | -51.83% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.97% | -51.83% | -23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.41% | -41.83% | -42.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.51% | -41.58% | -43.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 26.26% | -13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDCM и CHKP
RADCOM Ltd. (RDCM) имеет более высокую волатильность в 19.34% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что RDCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDCM | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.34% | 8.94% | +10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.57% | 32.36% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.86% | 37.93% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.73% | 27.57% | +14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 26.03% | +16.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDCM и CHKP
Ни RDCM, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDCM и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RADCOM Ltd. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDCM и CHKP
RDCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RADCOM Ltd. сообщила о валовой прибыли в 14.04M при выручке в 18.59M, что соответствует валовой рентабельности в 75.6%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
RDCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RADCOM Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.18M при выручке в 18.59M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
RDCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RADCOM Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.08M при выручке в 18.59M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
RDCM and CHKP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDCM has higher volatility (19.34%) compared to CHKP (8.94%). In terms of maximum drawdown, RDCM dropped -99.49% vs CHKP's -89.31%.
RDCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDCM и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор