Сравнение RDCM с CHKP
RDCM (RADCOM Ltd.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. RDCM operates in Telecom Services (Communication Services), while CHKP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RDCM returned 0.04%/yr vs 5.20%/yr for CHKP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDCM и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDCM показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции RDCM уступали акциям CHKP по среднегодовой доходности: 0.04% против 5.20% соответственно.
RDCM
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 0.04%
- Всё время*
- 0.66%
CHKP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.95%
- 6 месяцев
- -26.85%
- С начала года
- -26.85%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 5.20%
- Всё время*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам RDCM и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDCM RADCOM Ltd. | 3.98% | 5.83% | 53.35% | -26.33% | -16.17% | 19.18% | 28.52% | 14.82% | -62.62% | 11.52% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.85% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between RDCM and CHKP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1997 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
RDCM:
$227.64M
CHKP:
$14.15B
RDCM:
$0.74
CHKP:
$9.79
RDCM:
18.32
CHKP:
13.86
RDCM:
0.40
CHKP:
1.07
RDCM:
3.15
CHKP:
5.32
RDCM:
1.96
CHKP:
5.12
RDCM:
$73.49M
CHKP:
$2.76B
RDCM:
$55.85M
CHKP:
$2.34B
RDCM:
$10.60M
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDCM vs. CHKP — Ранг доходности на риск
RDCM
CHKP
Сравнение RDCM c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RADCOM Ltd. (RDCM) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDCM | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.83 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.75 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -1.35 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDCM и CHKP
Максимальная просадка RDCM за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDCM и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDCM | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -89.31% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.66% | -49.57% | +20.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -51.83% | +19.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.95% | -51.83% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.97% | -51.83% | -23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -41.86% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.30% | -41.58% | -23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.19% | 27.43% | -13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDCM и CHKP
RADCOM Ltd. (RDCM) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеют волатильность 10.45% и 10.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDCM | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 10.88% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 33.80% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.91% | 38.98% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.87% | 28.00% | +13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.52% | 26.23% | +16.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDCM и CHKP
Ни RDCM, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDCM и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RADCOM Ltd. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDCM и CHKP
RDCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RADCOM Ltd. сообщила о валовой прибыли в 14.04M при выручке в 18.59M, что соответствует валовой рентабельности в 75.6%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
RDCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RADCOM Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.18M при выручке в 18.59M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
RDCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RADCOM Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.08M при выручке в 18.59M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
RDCM and CHKP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHKP has higher volatility (10.88%) compared to RDCM (10.45%). In terms of maximum drawdown, RDCM dropped -97.98% vs CHKP's -89.31%.
RDCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDCM и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор