Сравнение RCUS с STNE
RCUS (Arcus Biosciences, Inc.) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. RCUS operates in Biotechnology (Healthcare), while STNE operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, RCUS returned -2.00%/yr vs -24.96%/yr for STNE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCUS и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCUS показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью -8.33%.
RCUS
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 13.12%
- 6 месяцев
- 22.26%
- С начала года
- 11.79%
- 1 год
- 187.69%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- —
STNE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -8.40%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -9.50%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -24.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCUS и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCUS Arcus Biosciences, Inc. | 11.79% | 60.04% | -22.04% | -7.64% | -48.90% | 55.89% | 157.03% | -6.22% | 10.35% |
STNE StoneCo Ltd. | -8.33% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -42.37% |
Correlation
The correlation between RCUS and STNE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
RCUS:
$2.68B
STNE:
$2.72B
RCUS:
-$3.26
STNE:
R$13.08
RCUS:
12.77
STNE:
1.29
RCUS:
6.38
STNE:
1.19
RCUS:
$236.00M
STNE:
R$11.69B
RCUS:
$214.00M
STNE:
R$8.11B
RCUS:
-$341.00M
STNE:
R$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCUS vs. STNE — Ранг доходности на риск
RCUS
STNE
Сравнение RCUS c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCUS | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.01 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.80 | -0.24 | +7.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.37 | -0.44 | +17.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCUS и STNE
Максимальная просадка RCUS за все время составила -85.83%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCUS и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCUS | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.83% | -92.31% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.78% | -40.22% | +12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.17% | -57.64% | -12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.83% | -87.82% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.04% | -85.59% | +40.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.24% | -61.50% | +13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 21.70% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCUS и STNE
Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что RCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCUS | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 7.64% | +10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.16% | 38.04% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.80% | 49.60% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.20% | 64.90% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.32% | 67.07% | +9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCUS и STNE
RCUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 22.59%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
RCUS Arcus Biosciences, Inc. | 0.00% |
STNE StoneCo Ltd. | 22.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCUS и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcus Biosciences, Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCUS and STNE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCUS has higher volatility (17.76%) compared to STNE (7.64%). In terms of maximum drawdown, RCUS dropped -85.83% vs STNE's -92.31%.
RCUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCUS и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор