PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCUS с STNE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCUS с STNE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RCUS (Arcus Biosciences, Inc.) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. RCUS operates in Biotechnology (Healthcare), while STNE operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, RCUS returned -0.97%/yr vs -27.46%/yr for STNE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCUS и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCUS показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью -12.92%.

RCUS

1 день
-2.49%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-6.91%
1 год
137.89%
3 года*
4.33%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
—

STNE

1 день
-5.34%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-12.92%
6 месяцев
-18.17%
1 год
-9.04%
3 года*
-0.28%
5 лет*
-27.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCUS и STNE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RCUS
Arcus Biosciences, Inc.		0.13%60.04%-22.04%-7.64%-48.90%55.89%157.03%-6.22%7.38%
STNE
StoneCo Ltd.		-12.92%85.57%-55.80%91.00%-44.01%-79.91%110.38%116.32%-41.18%

Correlation

The correlation between RCUS and STNE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2018 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCUS:

$2.99B

STNE:

$2.70B

EPS

RCUS:

-$3.31

STNE:

$12.96

Коэффициент P/S

RCUS:

11.27

STNE:

0.24

Коэффициент P/B

RCUS:

5.71

STNE:

0.22

Общая выручка (12 мес.)

RCUS:

$236.00M

STNE:

$11.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCUS:

$214.00M

STNE:

$8.11B

EBITDA (12 мес.)

RCUS:

-$341.00M

STNE:

$3.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcus Biosciences, Inc.

StoneCo Ltd.

Часто сравнивают с RCUS:
RCUS с SCHZ
Часто сравнивают с STNE:
STNE с PAGSSTNE с NUSTNE с TOSTSTNE с VIPSSTNE с FSLRSTNE с TALSTNE с XP

Доходность на риск

RCUS vs. STNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCUS
Ранг доходности на риск RCUS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCUS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCUS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
STNE
Ранг доходности на риск STNE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCUS c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCUSSTNEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
-0.18

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
0.10

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.01

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

-0.23

+5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

-0.47

+12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCUS vs. STNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCUS на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа STNE равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCUS и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCUSSTNEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

-0.18

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.42

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.16

+0.22

Просадки

Сравнение просадок RCUS и STNE

Максимальная просадка RCUS за все время составила -85.83%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCUS и STNE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCUSSTNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.83%

-92.31%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.78%

-40.22%

+12.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.82%

-57.64%

-13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.83%

-89.72%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.77%

-86.31%

+35.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.54%

-61.10%

+14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

19.35%

-8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RCUS и STNE

Текущая волатильность для Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) составляет 12.17%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что RCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCUSSTNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

15.62%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.19%

40.65%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.22%

51.25%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.12%

64.89%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.34%

67.48%

+8.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCUS и STNE

RCUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%.

ПозицияTTM
RCUS
Arcus Biosciences, Inc.		0.00%
STNE
StoneCo Ltd.		23.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCUS и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcus Biosciences, Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
17.00M
719.52M
(RCUS) Общая выручка
(STNE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RCUS and STNE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STNE has higher volatility (15.62%) compared to RCUS (12.17%). In terms of maximum drawdown, RCUS dropped -85.83% vs STNE's -92.31%.

RCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCUS и STNE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор