Сравнение RCUS с ABCL
RCUS (Arcus Biosciences, Inc.) and ABCL (AbCellera Biologics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, RCUS returned -2.00%/yr vs -18.31%/yr for ABCL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCUS и ABCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCUS показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у ABCL с доходностью 80.12%.
RCUS
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 13.12%
- 6 месяцев
- 22.26%
- С начала года
- 11.79%
- 1 год
- 187.69%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- —
ABCL
- 1 день
- -8.61%
- 1 месяц
- 21.02%
- 6 месяцев
- 47.37%
- С начала года
- 80.12%
- 1 год
- 51.72%
- 3 года*
- -6.56%
- 5 лет*
- -18.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCUS и ABCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCUS Arcus Biosciences, Inc. | 11.79% | 60.04% | -22.04% | -7.64% | -48.90% | 55.89% | -12.18% |
ABCL AbCellera Biologics Inc. | 80.12% | 16.72% | -48.69% | -43.63% | -29.16% | -64.46% | -34.03% |
Correlation
The correlation between RCUS and ABCL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
RCUS:
$2.68B
ABCL:
$1.88B
RCUS:
-$3.26
ABCL:
-$0.48
RCUS:
12.77
ABCL:
23.35
RCUS:
6.38
ABCL:
1.99
RCUS:
$236.00M
ABCL:
$79.21M
RCUS:
$214.00M
ABCL:
$70.89M
RCUS:
-$341.00M
ABCL:
-$166.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCUS vs. ABCL — Ранг доходности на риск
RCUS
ABCL
Сравнение RCUS c ABCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) и AbCellera Biologics Inc. (ABCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCUS | ABCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.80 | 0.95 | +5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.37 | 1.71 | +15.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCUS и ABCL
Максимальная просадка RCUS за все время составила -85.83%, что меньше максимальной просадки ABCL в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCUS и ABCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCUS | ABCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.83% | -96.84% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.78% | -54.94% | +27.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.17% | -75.72% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.83% | -90.96% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.04% | -89.90% | +44.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.24% | -84.21% | +35.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 30.35% | -19.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCUS и ABCL
Текущая волатильность для Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) составляет 17.76%, в то время как у AbCellera Biologics Inc. (ABCL) волатильность равна 27.37%. Это указывает на то, что RCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCUS | ABCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 27.37% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.16% | 58.10% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.80% | 79.15% | -17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.20% | 67.54% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.32% | 70.70% | +5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCUS и ABCL
Ни RCUS, ни ABCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCUS и ABCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcus Biosciences, Inc. и AbCellera Biologics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCUS and ABCL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABCL has higher volatility (27.37%) compared to RCUS (17.76%). In terms of maximum drawdown, RCUS dropped -85.83% vs ABCL's -96.84%.
RCUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCUS и ABCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор