PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTRX с GMODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCTRX с GMODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).

RCTRX управляется Regan. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RCTRX и GMODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCTRX и GMODX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		-0.05%6.56%6.81%7.29%-2.23%6.89%2.60%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		0.74%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, RCTRX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%.

RCTRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.73%
3 года*
6.20%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—

GMODX

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.96%
3 года*
6.18%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Total Return Income Fund

GMO Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с RCTRX:
RCTRX с AXSIXRCTRX с VTIRCTRX с SUBFXRCTRX с TUIFXRCTRX с AFLIXRCTRX с APFPXRCTRX с FPFIX
Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MWCIXGMODX с APFPXGMODX с DFLEXGMODX с SVARXGMODX с RBSIXGMODX с EIGMX

Сравнение комиссий RCTRX и GMODX

RCTRX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.

RCTRX
Regan Total Return Income Fund
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

RCTRX vs. GMODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTRX
Ранг доходности на риск RCTRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTRX c GMODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTRXGMODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

3.01

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

4.91

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.69

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

5.16

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.23

23.65

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTRX vs. GMODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTRX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMODX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTRX и GMODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTRXGMODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.01

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.02

1.02

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.38

+0.96

Корреляция

Корреляция между RCTRX и GMODX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTRX и GMODX

Дивидендная доходность RCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности GMODX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		4.68%4.40%5.79%5.98%5.28%10.59%4.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.03%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%

Просадки

Сравнение просадок RCTRX и GMODX

Максимальная просадка RCTRX за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTRX и GMODX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCTRXGMODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-8.79%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.98%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.66%

-5.79%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.73%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.71%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.21%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTRX и GMODX

Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) имеют волатильность 0.59% и 0.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCTRXGMODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.58%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

1.11%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

1.68%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

3.83%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

3.04%

-0.84%