PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GMO Opportunistic Income Fund (GMODX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GMO Opportunistic Income Fund (GMODX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3620131124

Эмитент

GMO

Дата выпуска

2 окт. 2011 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$300,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GMODX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Opportunistic Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) показал доход в 2.73% с начала года и 6.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMODX составила 3.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GMODX

С начала года

2.73%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.79%

1 год

6.90%

3 года

5.17%

5 лет

4.19%

10 лет

3.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMODX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.55%1.07%0.47%0.53%0.08%2.73%
20240.86%-0.13%0.64%-0.40%0.99%0.88%1.15%0.96%0.81%-0.48%0.62%0.06%6.11%
20231.43%-0.21%0.58%1.07%0.33%-0.12%0.53%0.45%-0.12%-0.04%1.43%1.55%7.07%
20220.08%-0.39%-0.74%-0.39%-0.32%-0.36%0.55%-0.36%-1.30%-0.74%1.20%0.69%-2.09%
20210.90%0.58%-0.04%0.19%0.23%0.23%0.31%0.12%0.12%0.00%0.23%-0.08%2.83%
20200.97%0.89%-5.81%1.42%1.64%1.42%0.69%0.94%0.93%0.04%0.08%0.31%3.34%
20190.08%0.23%0.69%0.27%0.95%0.19%0.47%0.49%0.26%0.26%0.04%-0.14%3.83%
20180.19%0.53%0.38%0.04%0.53%0.38%0.29%0.38%0.00%0.45%0.22%0.56%4.01%
20171.07%0.82%0.74%0.31%0.50%0.65%0.44%0.61%0.08%0.57%0.30%0.16%6.41%
2016-0.00%-0.45%0.41%0.81%0.64%0.12%0.91%0.72%0.99%0.39%0.47%0.03%5.14%
20150.04%0.41%0.20%0.28%0.16%0.16%0.00%-0.08%-0.00%-0.12%0.32%0.29%1.67%
20140.29%0.58%0.58%0.57%0.57%0.40%0.28%0.20%-0.12%0.16%0.25%3.82%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GMODX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GMODX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMODX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GMO Opportunistic Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.90
  • За 5 лет: 2.31
  • За 10 лет: 2.11
  • За всё время: 0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GMO Opportunistic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.24$1.28$1.48$1.30$0.54$1.06$1.46$1.14$0.70$0.64$0.42$0.38

Дивидендный доход

5.09%5.29%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%1.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Opportunistic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.09$0.00$0.20$0.11$0.00$0.41
2024$0.09$0.08$0.08$0.08$0.11$0.12$0.14$0.13$0.12$0.12$0.11$0.10$1.28
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$1.48
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$1.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$1.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$1.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.70
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.64
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.42
2014$0.38$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GMO Opportunistic Income Fund показал максимальную просадку в 85.71%, зарегистрированную 15 мая 2014 г.. Полное восстановление заняло 7 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.71%15 мая 2014 г.115 мая 2014 г.727 мая 2014 г.8
-8.79%28 февр. 2020 г.1925 мар. 2020 г.10928 авг. 2020 г.128
-4.43%25 янв. 2022 г.1997 нояб. 2022 г.11220 апр. 2023 г.311
-0.98%7 апр. 2025 г.511 апр. 2025 г.1230 апр. 2025 г.17
-0.77%20 янв. 2016 г.337 мар. 2016 г.3019 апр. 2016 г.63
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...