- ISIN
- US3620131124
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 2 окт. 2011 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $300,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMODX
GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции GMODX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMODX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,207.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) показал доход в 1.53% с начала года и 3.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMODX составила 4.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
GMO Opportunistic Income Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 4.17%
- Всё время*
- 3.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GMODX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2012 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 30 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GMODX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 7 дек. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 8 дек. 2023 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.82% | -0.33% | 0.28% | 0.16% | 0.15% | -0.05% | 0.25% | 1.53% | ||||
| 2025 | 0.55% | 1.07% | 0.47% | 0.53% | 0.20% | 0.65% | 0.16% | 0.86% | 0.49% | 0.56% | 0.62% | 0.13% | 6.47% |
| 2024 | 0.86% | -0.13% | 0.64% | -0.40% | 0.99% | 0.88% | 1.15% | 0.96% | 0.81% | -0.48% | 0.62% | 0.06% | 6.11% |
| 2023 | 1.43% | -0.21% | 0.58% | 1.07% | 0.33% | -0.12% | 0.53% | 0.45% | -0.12% | -0.04% | 1.43% | 1.55% | 7.07% |
| 2022 | 0.08% | -0.39% | -0.74% | -0.39% | -0.32% | -0.36% | 0.55% | -0.36% | -1.30% | -0.74% | 1.20% | 0.69% | -2.09% |
| 2021 | 0.90% | 0.58% | -0.04% | 0.19% | 0.23% | 0.23% | 0.31% | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.23% | -0.08% | 2.83% |
Метрики бенчмарка
GMO Opportunistic Income Fund has an annualized alpha of 4.09%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2012.
- This fund captured 11.22% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.17%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.09%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.22%
- Участие в снижении
- -4.17%
Комиссия
Комиссия GMODX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMODX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 97% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMODX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.32 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 2.50 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.82 | 10.58 | +13.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Opportunistic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.22 | $1.28 | $1.48 | $1.29 | $0.54 | $1.06 | $1.46 | $1.14 | $0.70 | $0.64 | $0.42 |
Дивидендный доход | 4.97% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Opportunistic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.00 | $0.20 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.69 | ||||
| 2025 | $0.09 | $0.00 | $0.20 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $1.22 |
| 2024 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.11 | $0.12 | $0.14 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.09 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $1.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Opportunistic Income Fund показал максимальную просадку в 8.79%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.79%март 2020 г. | 26d | 5mo 6d | 6mo 2dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.79%нояб. 2022 г. | 11mo 2d | 9mo | 1y 7moдек. 2021 г. - авг. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.97%дек. 2023 г. | 1d | 7mo 26d | 7mo 26dдек. 2023 г. - июль 2024 г. | — |
-3.68%дек. 2012 г. | 1d | 4mo 12d | 4mo 12dдек. 2012 г. - апр. 2013 г. | — |
-2.87%дек. 2013 г. | 1d | 6mo 17d | 6mo 17dдек. 2013 г. - июнь 2014 г. | — |
Показатели просадок
| GMODX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -56.78% | +47.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.65% | -9.10% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.97% | -18.90% | +13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.79% | -25.43% | +19.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -33.92% | +25.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -10.69% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 2.14% | -1.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMODX
Добавьте GMO Opportunistic Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMODX