PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

GMO Opportunistic Income Fund (GMODX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks capital appreciation and current income. The fund invests primarily in securitized credit securities. It also may invest in other fixed-income instruments, including, without limitation, bonds and other similar instruments issued or guaranteed by the U.S. government and its agencies and instrumentalities, by non-U.S. governments and their agencies and instrumentalities and by private sector entities. The fund's allocation of its assets into various asset classes within the fixed income market will depend on the views of GMO as to the best value relative to what is currently available in the market.

ISIN
US3620131124
Эмитент
GMO
Дата выпуска
2 окт. 2011 г.
Категория
Nontraditional Bonds
Минимальные инвестиции
$300,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MAHIXGMODX с APFPXGMODX с MWCIXGMODX с DFLEXGMODX с EIGMXGMODX с EGRIXGMODX с SVARXGMODX с RBSIXGMODX с ACFIX

Доходность

График доходности GMODX

GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции GMODX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMODX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,208.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) показал доход в 1.10% с начала года и 4.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMODX составила 4.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

GMO Opportunistic Income Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.79%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.24%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность GMODX по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2012 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 30 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GMODX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 7 дек. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 8 дек. 2023 г. с доходностью -5.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.25%0.82%-0.33%0.28%0.16%-0.08%1.10%
20250.55%1.07%0.47%0.53%0.20%0.65%0.16%0.86%0.49%0.56%0.62%0.13%6.47%
20240.86%-0.13%0.64%-0.40%0.99%0.88%1.15%0.96%0.81%-0.48%0.62%0.06%6.11%
20231.43%-0.21%0.58%1.07%0.33%-0.12%0.53%0.45%-0.12%-0.04%1.43%1.55%7.07%
20220.08%-0.39%-0.74%-0.39%-0.32%-0.36%0.55%-0.36%-1.30%-0.74%1.20%0.69%-2.09%
20210.90%0.58%-0.04%0.19%0.23%0.23%0.31%0.12%0.12%0.00%0.23%-0.08%2.83%

Метрики бенчмарка

GMO Opportunistic Income Fund has an annualized alpha of 4.12%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2012.

  • This fund captured 11.30% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.16%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.12%
Бета
-0.00
R²
0.00
Участие в росте
11.30%
Участие в снижении
-4.16%

Комиссия

Комиссия GMODX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GMODX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск GMODX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

GMODXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
2.24

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.28
3.07

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.41

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.30

2.93

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.67

13.52

+17.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GMO Opportunistic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.21$1.22$1.28$1.48$1.29$0.54$1.06$1.46$1.14$0.70$0.64$0.42

Дивидендный доход

5.01%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Opportunistic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.10$0.00$0.20$0.10$0.10$0.00$0.50
2025$0.09$0.00$0.20$0.11$0.10$0.10$0.11$0.10$0.10$0.11$0.10$0.10$1.22
2024$0.09$0.08$0.08$0.08$0.11$0.12$0.14$0.13$0.12$0.12$0.11$0.09$1.28
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$1.48
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$1.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

GMO Opportunistic Income Fund показал максимальную просадку в 8.79%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка GMO Opportunistic Income Fund составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-8.79%март 2020 г.
26d5mo 6d
6mo 2dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-5.79%нояб. 2022 г.
11mo 2d9mo
1y 7moдек. 2021 г. - авг. 2023 г.
Откат 2023 года2023
-4.97%дек. 2023 г.
0s7mo 26d
7mo 26dдек. 2023 г. - июль 2024 г.
Откат 2012 года2012
-3.68%дек. 2012 г.
0s4mo 12d
4mo 12dдек. 2012 г. - апр. 2013 г.
Откат 2013 года2013
-2.87%дек. 2013 г.
0s6mo 16d
6mo 16dдек. 2013 г. - июнь 2014 г.

Показатели просадок

GMODXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-56.78%

+47.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.65%

-9.10%

+8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.97%

-18.90%

+13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.79%

-25.43%

+19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

-33.92%

+25.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.74%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-10.72%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

1.97%

-1.81%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с GMODX

Добавьте GMO Opportunistic Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с GMODX