Сравнение GMODX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GMODX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMODX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GMODX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции GMODX превзошли акции DFLEX по среднегодовой доходности: 4.36% против 3.75% соответственно.
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMODX и DFLEX
GMODX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
GMODX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
GMODX
DFLEX
Сравнение GMODX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMODX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 3.31 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.91 | 5.22 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.93 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 4.16 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.65 | 17.90 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMODX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 3.31 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.61 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GMODX и DFLEX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMODX и DFLEX
Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок GMODX и DFLEX
Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMODX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -17.29% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -1.14% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.79% | -11.00% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -17.29% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.14% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.57% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.27% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMODX и DFLEX
Текущая волатильность для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) составляет 0.58%, в то время как у DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что GMODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMODX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.63% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 0.98% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 1.44% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 1.93% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 2.73% | +0.31% |