PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RCS с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCS с GUGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RCS (PIMCO Strategic Income Fund) and GUGAX (GMO Multi-Sector Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, RCS returned 2.82%/yr vs 1.37%/yr for GUGAX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCS и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCS показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции RCS превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.82% против 1.37% соответственно.

RCS

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
-9.25%
С начала года
0.03%
1 год
-17.93%
3 года*
7.73%
5 лет*
2.27%
10 лет*
2.82%

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.50%
С начала года
0.96%
1 год
4.98%
3 года*
4.09%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCS и GUGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		0.03%-21.48%37.47%37.60%-18.72%6.33%-16.19%1.62%15.51%14.39%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%

Correlation

The correlation between RCS and GUGAX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.09

The correlation between RCS and GUGAX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Strategic Income Fund

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с RCS:
RCS с CRBVXRCS с PIMRCS с PCNRCS с BCOIXRCS с AMFIXRCS с ARINXRCS с BILDX
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с GMGEXGUGAX с JCPUXGUGAX с ARINXGUGAX с GMCDXGUGAX с AAIIXGUGAX с BCPIXGUGAX с AMFIX

Доходность на риск

RCS vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCS
Ранг доходности на риск RCS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCS: 11
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCS c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCSGUGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.03

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
3.44

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.49

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

5.38

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

15.19

-16.05

RCS vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCS на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа GUGAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCS и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCS и GUGAX

Максимальная просадка RCS за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCS и GUGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCSGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-38.57%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.94%

-1.00%

-31.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.94%

-6.12%

-26.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.18%

-20.53%

-15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

-23.06%

-23.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-6.72%

-21.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-11.26%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

0.38%

+20.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RCS и GUGAX

PIMCO Strategic Income Fund (RCS) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCSGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

0.00%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

1.16%

+15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

2.65%

+21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

6.57%

+18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

5.42%

+20.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCS и GUGAX

Дивидендная доходность RCS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности GUGAX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		3.45%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		9.06%8.62%8.03%10.07%12.39%9.01%9.57%8.44%8.93%9.50%10.92%11.17%

Часто задаваемые вопросы

RCS and GUGAX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCS has higher volatility (5.37%) compared to GUGAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, RCS dropped -46.69% vs GUGAX's -38.57%.

GUGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCS и GUGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор