PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RCRIX с FRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCRIX с FRA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RCRIX (RiverPark Floating Rate CMBS Fund) and FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, RCRIX returned 5.38%/yr vs 6.14%/yr for FRA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RCRIX charges 0.85%/yr vs 2.17%/yr for FRA.

Доходность

Сравнение доходности RCRIX и FRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) и BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCRIX показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у FRA с доходностью -1.03%.

RCRIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
2.20%
С начала года
2.55%
1 год
4.96%
3 года*
7.27%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—

FRA

1 день
-0.09%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
-3.49%
С начала года
-1.03%
1 год
-7.16%
3 года*
7.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCRIX и FRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		2.55%5.56%10.01%9.85%-0.72%2.81%-8.51%4.46%59.17%3.09%
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		-1.03%-3.75%21.56%25.46%-10.59%17.81%-2.38%20.82%-8.27%0.20%

Correlation

The correlation between RCRIX and FRA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Floating Rate CMBS Fund

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

Часто сравнивают с RCRIX:
RCRIX с FFRSXRCRIX с DDFLXRCRIX с CAPIXRCRIX с SFHIXRCRIX с LFRIXRCRIX с RSIIXRCRIX с BINC
Часто сравнивают с FRA:
FRA с TRFKFRA с BLWFRA с JPMFRA с PFFAFRA с SPYFRA с ^GSPCFRA с SPYG

Доходность на риск

RCRIX vs. FRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCRIX
Ранг доходности на риск RCRIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FRA
Ранг доходности на риск FRA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCRIX c FRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) и BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCRIXFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.64
-0.72

+7.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
19.51
-0.98

+20.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.23

0.89

+7.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

26.90

-0.46

+27.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

167.69

-0.87

+168.57

RCRIX vs. FRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCRIX на текущий момент составляет 6.64, что выше коэффициента Шарпа FRA равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCRIX и FRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCRIX и FRA

Максимальная просадка RCRIX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки FRA в -51.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCRIX и FRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCRIXFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-51.43%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.19%

-15.47%

+15.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.93%

-18.77%

+16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.75%

-18.77%

+15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.47%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-7.23%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

8.20%

-8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RCRIX и FRA

Текущая волатильность для RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) составляет 0.21%, в то время как у BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что RCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCRIXFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

2.17%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

7.96%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

9.97%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.60%

12.90%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

15.51%

-7.63%

Сравнение комиссий RCRIX и FRA

RCRIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FRA в 2.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCRIX и FRA

Дивидендная доходность RCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности FRA в 13.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		13.77%12.62%10.81%10.44%6.88%5.96%7.61%6.44%6.90%5.31%5.65%6.17%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		4.84%5.30%6.85%7.90%3.80%2.34%3.16%3.36%49.16%3.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCRIX and FRA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRA has higher volatility (2.17%) compared to RCRIX (0.21%). In terms of maximum drawdown, RCRIX dropped -30.00% vs FRA's -51.43%.

RCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.64 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCRIX и FRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор