PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The investment seeks to generate current income and capital appreciation consistent with the preservation of capital. The fund will invest in commercial mortgage backed securities ("CMBS"), predominately in the United States. Under normal circumstances, the fund may invest up to 100% of its assets in fixed income securities of which no less than 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) will be invested in floating rate CMBS. The advisor seeks to generate its returns primarily from its investments' monthly cash distributions and secondarily through opportunistic trading. The fund is non-diversified.

ISIN
US76882K6608
CUSIP
76882K660
Эмитент
RiverPark Funds
Дата выпуска
29 сент. 2016 г.
Категория
Bank Loan
Минимальные инвестиции
$50,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Floating Rate CMBS Fund

Часто сравнивают с RCRIX:
RCRIX с CAPIXRCRIX с FFRSXRCRIX с BINCRCRIX с DDFLXRCRIX с RSIIXRCRIX с SFHIXRCRIX с LFRIXRCRIX с HFHIXRCRIX с FLOTXRCRIX с RLSIX

Доходность

График доходности RCRIX

RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции RCRIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RCRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,299.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) показал доход в 2.25% с начала года и 5.06% за последние 12 месяцев.

RiverPark Floating Rate CMBS Fund

1 день
0.11%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.25%
6 месяцев
2.31%
1 год
5.06%
3 года*
7.41%
5 лет*
5.37%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.15%
1 год
20.78%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность RCRIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 39 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении RCRIX закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 30 апр. 2018 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.50%0.26%0.08%0.59%0.47%0.34%2.25%
20250.49%0.34%0.11%0.39%0.93%0.61%0.48%0.56%0.38%0.41%0.33%0.40%5.56%
20241.48%0.84%0.96%0.57%0.73%0.13%0.68%0.50%1.61%0.45%1.00%0.63%10.01%
20232.60%1.11%-1.96%1.45%1.20%1.02%1.08%0.67%0.52%0.28%0.25%1.26%9.85%
2022-0.13%-0.98%0.06%-0.05%-1.72%-0.56%0.65%1.06%-1.16%0.43%0.78%0.94%-0.72%
20211.87%0.07%-0.03%0.19%0.17%0.22%0.21%0.11%0.13%-0.10%-0.19%0.13%2.81%

Метрики бенчмарка

RiverPark Floating Rate CMBS Fund has an annualized alpha of 8.37%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2017.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.35%) than losses (3.52%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
8.37%
Бета
0.03
R²
0.01
Участие в росте
25.35%
Участие в снижении
3.52%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия RCRIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

RCRIX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск RCRIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCRIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.62
1.67

+4.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
19.45
2.29

+17.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.21

1.30

+6.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

26.83

2.29

+24.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

167.21

10.15

+157.07

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RiverPark Floating Rate CMBS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.44$0.47$0.61$0.68$0.32$0.21$0.28$0.34$4.85$0.37

Дивидендный доход

4.93%5.30%6.85%7.90%3.80%2.34%3.16%3.36%49.16%3.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RiverPark Floating Rate CMBS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.00$0.17
2025$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.47
2024$0.06$0.05$0.04$0.06$0.05$0.04$0.06$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.61
2023$0.03$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.68
2022$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.05$0.05$0.32
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.01$0.01$0.01$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

RiverPark Floating Rate CMBS Fund показал максимальную просадку в 30.00%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 876 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-30.00%март 2020 г.
28d3y 5mo
3y 6moфевр. 2020 г. - сент. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025
-1.93%апр. 2025 г.
11d17d
28dмарт 2025 г. - апр. 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-1.37%дек. 2018 г.
23d1mo 28d
2mo 21dдек. 2018 г. - февр. 2019 г.
Откат 2017 года2017
-0.79%дек. 2017 г.
28d1mo 3d
2mo 1dдек. 2017 г. - янв. 2018 г.
Откат 2024 года2024
-0.69%янв. 2024 г.
5d16d
21dдек. 2023 г. - янв. 2024 г.

Показатели просадок

RCRIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-56.78%

+26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.19%

-9.10%

+8.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.93%

-18.90%

+16.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.75%

-25.43%

+21.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.31%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-10.71%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.05%

-2.02%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с RCRIX

Добавьте RiverPark Floating Rate CMBS Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с RCRIX