- ISIN
- US76882K6608
- CUSIP
- 76882K660
- Эмитент
- RiverPark Funds
- Дата выпуска
- 29 сент. 2016 г.
- Категория
- Bank Loan
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции RCRIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RCRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,295.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) показал доход в 2.31% с начала года и 4.34% за последние 12 месяцев.
RiverPark Floating Rate CMBS Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RCRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 39 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RCRIX закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 30 апр. 2018 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.26% | 0.08% | 0.59% | 0.47% | 0.40% | -0.11% | 0.11% | 2.31% | ||||
| 2025 | 0.49% | 0.34% | 0.11% | 0.39% | 0.93% | 0.61% | 0.48% | 0.56% | 0.38% | 0.41% | 0.33% | 0.40% | 5.56% |
| 2024 | 1.48% | 0.84% | 0.96% | 0.57% | 0.73% | 0.13% | 0.68% | 0.50% | 1.61% | 0.45% | 1.00% | 0.63% | 10.01% |
| 2023 | 2.60% | 1.11% | -1.96% | 1.45% | 1.20% | 1.02% | 1.08% | 0.67% | 0.52% | 0.28% | 0.25% | 1.26% | 9.85% |
| 2022 | -0.13% | -0.98% | 0.06% | -0.05% | -1.72% | -0.56% | 0.65% | 1.06% | -1.16% | 0.43% | 0.78% | 0.94% | -0.72% |
| 2021 | 1.87% | 0.07% | -0.03% | 0.19% | 0.17% | 0.22% | 0.21% | 0.11% | 0.13% | -0.10% | -0.19% | 0.13% | 2.81% |
Метрики бенчмарка
RiverPark Floating Rate CMBS Fund has an annualized alpha of 8.25%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.06%) than losses (3.57%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.25%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 25.06%
- Участие в снижении
- 3.57%
Комиссия
Комиссия RCRIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RCRIX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.74 | 1.32 | +3.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.68 | 2.50 | +7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.81 | 10.58 | +74.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RiverPark Floating Rate CMBS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.47 | $0.61 | $0.68 | $0.32 | $0.21 | $0.28 | $0.34 | $4.85 | $0.37 |
Дивидендный доход | 4.37% | 5.30% | 6.85% | 7.90% | 3.80% | 2.34% | 3.16% | 3.36% | 49.16% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RiverPark Floating Rate CMBS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.47 |
| 2024 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.61 |
| 2023 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.68 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.32 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RiverPark Floating Rate CMBS Fund показал максимальную просадку в 30.00%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 876 торговых сессий.
Текущая просадка RiverPark Floating Rate CMBS Fund составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.00%март 2020 г. | 28d | 3y 5mo | 3y 6moфевр. 2020 г. - сент. 2023 г. | Обвал COVID2020 |
-1.93%апр. 2025 г. | 11d | 17d | 28dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.37%дек. 2018 г. | 23d | 1mo 28d | 2mo 21dдек. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-0.79%дек. 2017 г. | 28d | 1mo 3d | 2mo 1dдек. 2017 г. - янв. 2018 г. | — |
-0.69%янв. 2024 г. | 5d | 16d | 21dдек. 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| RCRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -56.78% | +26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -9.10% | +8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.93% | -18.90% | +16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.75% | -25.43% | +21.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.17% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -10.69% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.14% | -2.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RCRIX
Добавьте RiverPark Floating Rate CMBS Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RCRIX