Сравнение RCRIX с RSIIX
RCRIX (RiverPark Floating Rate CMBS Fund) and RSIIX (RiverPark Strategic Income Fund) are both mutual funds - RCRIX is a Bank Loan fund managed by RiverPark Funds, while RSIIX is a High Yield Bonds fund managed by RiverPark Funds. Over the past 5 years, RCRIX returned 5.31%/yr vs 5.34%/yr for RSIIX. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RCRIX charges 0.85%/yr vs 1.18%/yr for RSIIX.
Доходность
Сравнение доходности RCRIX и RSIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCRIX показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у RSIIX с доходностью 2.56%.
RCRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.39%
RSIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.03%
- Всё время*
- 4.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RCRIX и RSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 2.31% | 5.56% | 10.01% | 9.85% | -0.72% | 2.81% | -8.51% | 4.46% | 59.17% | 3.09% |
RSIIX RiverPark Strategic Income Fund | 2.56% | 6.04% | 8.44% | 9.59% | -3.31% | 11.60% | 3.42% | 3.50% | 1.36% | 1.51% |
Correlation
The correlation between RCRIX and RSIIX is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCRIX vs. RSIIX — Ранг доходности на риск
RCRIX
RSIIX
Сравнение RCRIX c RSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) и RiverPark Strategic Income Fund (RSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCRIX | RSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.74 | 1.41 | +3.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.68 | 2.49 | +7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.81 | 16.30 | +68.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCRIX и RSIIX
Максимальная просадка RCRIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки RSIIX в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCRIX и RSIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCRIX | RSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -15.55% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -1.79% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.93% | -1.79% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.75% | -5.61% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -1.15% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.27% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCRIX и RSIIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с RiverPark Strategic Income Fund (RSIIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что RCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCRIX | RSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.48% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 2.90% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90% | 3.13% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.61% | 2.51% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.86% | 2.88% | +4.98% |
Сравнение комиссий RCRIX и RSIIX
RCRIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RSIIX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCRIX и RSIIX
Дивидендная доходность RCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности RSIIX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 4.37% | 5.30% | 6.85% | 7.90% | 3.80% | 2.34% | 3.16% | 3.36% | 49.16% | 3.64% | 0.00% | 0.00% |
RSIIX RiverPark Strategic Income Fund | 6.62% | 7.75% | 7.67% | 7.61% | 6.58% | 5.12% | 5.77% | 4.84% | 4.59% | 4.98% | 5.10% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
RCRIX and RSIIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCRIX has higher volatility (0.52%) compared to RSIIX (0.48%). In terms of maximum drawdown, RCRIX dropped -30.00% vs RSIIX's -15.55%.
RCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.89 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCRIX и RSIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор