PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCRIX с BINC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCRIX с BINC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).

RCRIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RCRIX и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCRIX и BINC

2026 (YTD)202520242023
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		0.42%5.56%10.01%5.48%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.50%7.57%5.76%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, RCRIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.

RCRIX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.02%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

BINC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Floating Rate CMBS Fund

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с RCRIX:
RCRIX с FFRSXRCRIX с SFHIXRCRIX с CAPIXRCRIX с DDFLXRCRIX с RSIIXRCRIX с HFHIXRCRIX с LFRIX
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Сравнение комиссий RCRIX и BINC

RCRIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund
BINC
iShares Flexible Income Active ETF

Доходность на риск

RCRIX vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCRIX
Ранг доходности на риск RCRIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCRIX c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCRIXBINCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

1.79

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.68

2.36

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.68

1.39

+1.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.00

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.61

8.16

+15.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCRIX vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCRIX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа BINC равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCRIX и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCRIXBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.79

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

2.32

-1.25

Корреляция

Корреляция между RCRIX и BINC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCRIX и BINC

Дивидендная доходность RCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности BINC в 5.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		4.69%5.30%6.85%7.90%3.80%2.34%3.16%3.36%49.16%3.64%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.92%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCRIX и BINC

Максимальная просадка RCRIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCRIX и BINC.

Загрузка...

Показатели просадок

RCRIXBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-2.69%

-27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-2.69%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.87%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-0.33%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.66%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RCRIX и BINC

Текущая волатильность для RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) составляет 0.55%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что RCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCRIXBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.29%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

1.72%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

2.95%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.61%

3.03%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.01%

3.03%

+4.98%