PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCRIX с AFRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCRIX с AFRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX).

RCRIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности RCRIX и AFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCRIX и AFRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		0.42%5.56%10.01%9.85%-0.72%2.81%-8.51%4.46%59.17%3.09%
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		-1.11%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%2.18%

Доходность по периодам

С начала года, RCRIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у AFRAX с доходностью -1.11%.

RCRIX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.02%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

AFRAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.00%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.75%
1 год
3.34%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Floating Rate CMBS Fund

Invesco Floating Rate ESG Fund

Часто сравнивают с RCRIX:
RCRIX с BINCRCRIX с FFRSXRCRIX с SFHIXRCRIX с CAPIXRCRIX с DDFLXRCRIX с RSIIXRCRIX с HFHIX
Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с IUSGAFRAX с AGEPXAFRAX с SGYAXAFRAX с DFRTXAFRAX с HFHIX

Сравнение комиссий RCRIX и AFRAX

RCRIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AFRAX в 1.04%.

AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund

Доходность на риск

RCRIX vs. AFRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCRIX
Ранг доходности на риск RCRIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCRIX c AFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCRIXAFRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

1.18

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.68

2.12

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.68

1.38

+1.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.91

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.61

6.45

+17.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCRIX vs. AFRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCRIX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа AFRAX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCRIX и AFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCRIXAFRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.18

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.19

1.38

+1.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.73

+0.34

Корреляция

Корреляция между RCRIX и AFRAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCRIX и AFRAX

Дивидендная доходность RCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности AFRAX в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		4.69%5.30%6.85%7.90%3.80%2.34%3.16%3.36%49.16%3.64%0.00%0.00%
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.20%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%

Просадки

Сравнение просадок RCRIX и AFRAX

Максимальная просадка RCRIX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки AFRAX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCRIX и AFRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCRIXAFRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-37.60%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-1.98%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.75%

-6.29%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.11%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-4.42%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.59%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RCRIX и AFRAX

Текущая волатильность для RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) составляет 0.55%, в то время как у Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что RCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCRIXAFRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.61%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

1.79%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

2.92%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.61%

3.16%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.01%

3.72%

+4.29%