PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RCL с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCL с SGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, RCL returned 33.09%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RCL и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCL показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.95%.

RCL

1 день
0.61%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
6.81%
С начала года
6.50%
1 год
-11.87%
3 года*
45.19%
5 лет*
33.09%
10 лет*
16.62%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCL и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		6.50%22.46%78.98%161.97%-35.72%2.96%37.58%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between RCL and SGOV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Caribbean Cruises Ltd.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с RCL:
RCL с NCLHRCL с CCLRCL с SPYRCL с DALRCL с VOORCL с VIKRCL с CCL.L
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

RCL vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCL
Ранг доходности на риск RCL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCL c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCLSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
20.84

-21.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
382.82

-382.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

383.06

-382.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

390.94

-391.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

6,193.70

-6,194.30

RCL vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCL и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCL и SGOV

Максимальная просадка RCL за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCL и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCLSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-0.03%

-89.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.36%

-0.01%

-32.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.02%

-0.01%

-35.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.64%

-0.03%

-67.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.28%

0.00%

-18.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.73%

-0.00%

-27.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.76%

0.00%

+19.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RCL и SGOV

Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что RCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCLSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

0.05%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.76%

0.13%

+37.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.02%

0.19%

+46.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.53%

0.24%

+48.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.30%

0.24%

+53.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCL и SGOV

Дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		1.70%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCL and SGOV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCL has higher volatility (10.38%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, RCL dropped -89.49% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCL и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор