PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCKSX с WOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCKSX с WOGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и White Oak Select Growth Fund (WOGSX).

RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности RCKSX и WOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и White Oak Select Growth Fund (WOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCKSX и WOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		-5.11%24.07%18.22%26.48%-25.72%28.31%18.91%23.74%-0.55%19.75%

Доходность по периодам

С начала года, RCKSX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у WOGSX с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции RCKSX уступали акциям WOGSX по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.06% соответственно.

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%

WOGSX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
0.79%
1 год
18.24%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.99%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rock Oak Core Growth Fund

White Oak Select Growth Fund

Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FITLX
Часто сравнивают с WOGSX:
WOGSX с SCHGWOGSX с JNRFXWOGSX с ROGSXWOGSX с SCHBWOGSX с VGHAXWOGSX с SWLGXWOGSX с FSELX

Сравнение комиссий RCKSX и WOGSX

RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WOGSX в 0.89%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
WOGSX
White Oak Select Growth Fund

Доходность на риск

RCKSX vs. WOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WOGSX
Ранг доходности на риск WOGSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOGSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOGSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOGSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOGSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOGSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCKSX c WOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и White Oak Select Growth Fund (WOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCKSXWOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.49

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.67

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

6.04

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCKSX vs. WOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCKSX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа WOGSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKSX и WOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCKSXWOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.98

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между RCKSX и WOGSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCKSX и WOGSX

Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности WOGSX в 8.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		8.58%8.14%12.24%5.00%0.49%5.18%2.57%1.81%1.40%0.66%1.02%0.64%

Просадки

Сравнение просадок RCKSX и WOGSX

Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, что меньше максимальной просадки WOGSX в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и WOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCKSXWOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.88%

-79.10%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.20%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-31.56%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-31.56%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-8.80%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-28.53%

+18.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.11%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RCKSX и WOGSX

Текущая волатильность для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) составляет 3.72%, в то время как у White Oak Select Growth Fund (WOGSX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCKSXWOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.46%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

11.04%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

18.55%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

19.95%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.88%

-2.29%