PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCKSX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCKSX с VINIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCKSX (Rock Oak Core Growth Fund) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - RCKSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Oak Associates, while VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RCKSX returned 10.90%/yr vs 15.63%/yr for VINIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RCKSX charges 1.25%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.

Доходность

Сравнение доходности RCKSX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCKSX показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции RCKSX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 10.90% против 15.63% соответственно.

RCKSX

1 день
0.43%
1 месяц
1.47%
С начала года
14.59%
6 месяцев
14.70%
1 год
20.99%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.90%

VINIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.00%
3 года*
22.85%
5 лет*
14.03%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCKSX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		14.59%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		10.87%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Correlation

The correlation between RCKSX and VINIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.87

Over the past year, the correlation between RCKSX and VINIX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rock Oak Core Growth Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с LOGSXRCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с RIVSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FSKAXRCKSX с BOGSX
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX

Доходность на риск

RCKSX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCKSX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCKSXVINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.37

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.24

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

3.16

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

14.78

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCKSX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCKSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKSX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCKSXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.37

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.61

-0.23

Просадки

Сравнение просадок RCKSX и VINIX

Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, примерно равная максимальной просадке VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и VINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCKSXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.88%

-55.19%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-8.90%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-18.75%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-24.51%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-33.79%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.73%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-8.53%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.90%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RCKSX и VINIX

Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеют волатильность 2.96% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCKSXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.93%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.99%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

11.89%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.89%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

18.06%

-0.52%

Сравнение комиссий RCKSX и VINIX

RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCKSX и VINIX

Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности VINIX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.46%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.41%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

RCKSX and VINIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCKSX has higher volatility (2.96%) compared to VINIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, RCKSX dropped -57.88% vs VINIX's -55.19%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCKSX и VINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор