PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCKSX с ROGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCKSX с ROGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Red Oak Technology Select Fund (ROGSX).

RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. ROGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RCKSX и ROGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Red Oak Technology Select Fund (ROGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCKSX и ROGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		-7.72%23.37%24.87%47.75%-31.18%25.16%26.37%34.36%1.63%31.10%

Доходность по периодам

С начала года, RCKSX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у ROGSX с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции RCKSX уступали акциям ROGSX по среднегодовой доходности: 10.38% против 17.26% соответственно.

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%

ROGSX

1 день
3.66%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-6.39%
1 год
24.77%
3 года*
22.19%
5 лет*
10.83%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rock Oak Core Growth Fund

Red Oak Technology Select Fund

Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FITLX
Часто сравнивают с ROGSX:
ROGSX с VOOROGSX с FSPTXROGSX с QQQROGSX с XLKROGSX с FTECROGSX с VGTROGSX с WOGSX

Сравнение комиссий RCKSX и ROGSX

RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ROGSX в 0.92%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund

Доходность на риск

RCKSX vs. ROGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ROGSX
Ранг доходности на риск ROGSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROGSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROGSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROGSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROGSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCKSX c ROGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Red Oak Technology Select Fund (ROGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCKSXROGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.06

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.60

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.78

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

5.95

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCKSX vs. ROGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCKSX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа ROGSX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKSX и ROGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCKSXROGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.06

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.26

+0.11

Корреляция

Корреляция между RCKSX и ROGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCKSX и ROGSX

Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности ROGSX в 7.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		7.08%6.53%4.38%4.24%5.12%10.80%4.52%2.67%5.26%6.93%1.49%4.45%

Просадки

Сравнение просадок RCKSX и ROGSX

Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, что меньше максимальной просадки ROGSX в -92.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и ROGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCKSXROGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.88%

-92.96%

+35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-14.51%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-36.03%

+12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-36.03%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-11.38%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-51.93%

+42.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.34%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RCKSX и ROGSX

Текущая волатильность для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) составляет 3.72%, в то время как у Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCKSXROGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.83%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

14.61%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

24.51%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

22.86%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

22.38%

-4.79%