PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCKSX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCKSX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности RCKSX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCKSX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, RCKSX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции RCKSX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.38% против 9.64% соответственно.

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rock Oak Core Growth Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с GQEIX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий RCKSX и DFIEX

RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

RCKSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCKSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCKSXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.95

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.55

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.57

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

10.07

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCKSX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCKSX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKSX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCKSXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.95

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между RCKSX и DFIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCKSX и DFIEX

Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок RCKSX и DFIEX

Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCKSXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.88%

-62.22%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.01%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-28.66%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-41.04%

+7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-7.75%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-12.26%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.81%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RCKSX и DFIEX

Текущая волатильность для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) составляет 3.72%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCKSXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

7.09%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

10.45%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

15.90%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

15.65%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

16.35%

+1.24%