PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCDC.TO с JEPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCDC.TO с JEPI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO).

RCDC.TO и JEPI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCDC.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 17 янв. 2023 г.. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RCDC.TO и JEPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCDC.TO и JEPI.TO

2026 (YTD)20252024
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		4.14%19.29%2.05%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, RCDC.TO показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у JEPI.TO с доходностью 0.97%.

RCDC.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.56%
1 год
23.28%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с RCDC.TO:
RCDC.TO с XARRCDC.TO с RIDH.TORCDC.TO с RCD.TORCDC.TO с RBNK.TORCDC.TO с RUD.TORCDC.TO с RPF.TORCDC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TO

Сравнение комиссий RCDC.TO и JEPI.TO

RCDC.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JEPI.TO в 0.35%.

RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

RCDC.TO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCDC.TO
Ранг доходности на риск RCDC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCDC.TO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCDC.TOJEPI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.31

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.51

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.08

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

0.37

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.84

1.18

+12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCDC.TO vs. JEPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCDC.TO на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа JEPI.TO равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCDC.TO и JEPI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCDC.TOJEPI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.31

+1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.58

+0.73

Корреляция

Корреляция между RCDC.TO и JEPI.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCDC.TO и JEPI.TO

Дивидендная доходность RCDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности JEPI.TO в 7.15%

TTM202520242023
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		6.55%6.38%6.46%6.49%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCDC.TO и JEPI.TO

Максимальная просадка RCDC.TO за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDC.TO и JEPI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCDC.TOJEPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-14.36%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-10.77%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-3.55%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-3.44%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.33%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RCDC.TO и JEPI.TO

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) имеют волатильность 3.73% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCDC.TOJEPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.75%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

8.21%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

14.66%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

13.39%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

13.39%

-3.17%