Сравнение RCDC.TO с CPD.TO
RCDC.TO (RBC Canadian Dividend Covered Call ETF) and CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) are both exchange-traded funds - RCDC.TO is a Derivative Income fund actively managed by RBC, while CPD.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P/TSX Preferred Share TR. RCDC.TO is actively managed, while CPD.TO is passively managed. Over the past 3 years, RCDC.TO returned 20.53%/yr vs 16.73%/yr for CPD.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RCDC.TO charges 0.64%/yr vs 0.50%/yr for CPD.TO.
Доходность
Сравнение доходности RCDC.TO и CPD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCDC.TO показывает доходность 18.89%, что значительно выше, чем у CPD.TO с доходностью 5.58%.
RCDC.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 18.89%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPD.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 5.50%
- С начала года
- 5.58%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам RCDC.TO и CPD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RCDC.TO RBC Canadian Dividend Covered Call ETF | 18.89% | 19.29% | 17.27% | 1.66% |
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.58% | 16.10% | 23.31% | -0.95% |
Correlation
The correlation between RCDC.TO and CPD.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCDC.TO vs. CPD.TO — Ранг доходности на риск
RCDC.TO
CPD.TO
Сравнение RCDC.TO c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCDC.TO | CPD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.62 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 4.55 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.59 | 22.64 | +7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCDC.TO и CPD.TO
Максимальная просадка RCDC.TO за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDC.TO и CPD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCDC.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -40.92% | +30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -2.70% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.88% | -7.65% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -6.71% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.54% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCDC.TO и CPD.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что RCDC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCDC.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.76% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 2.71% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 4.14% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 7.70% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 10.57% | -0.49% |
Сравнение комиссий RCDC.TO и CPD.TO
RCDC.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CPD.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCDC.TO и CPD.TO
Дивидендная доходность RCDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности CPD.TO в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 4.97% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
RCDC.TO RBC Canadian Dividend Covered Call ETF | 6.12% | 6.38% | 6.46% | 6.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCDC.TO and CPD.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPD.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPD.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for RCDC.TO.
RCDC.TO is categorized as Derivative Income, while CPD.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: RBC and iShares. Their fees differ too: 0.64% for RCDC.TO and 0.50% for CPD.TO.
Подберите оптимальное распределение для RCDC.TO и CPD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор