Сравнение RCD.TO с XIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).
RCD.TO и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности RCD.TO и XIU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCD.TO и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 6.29% | 21.74% | 10.79% | 10.31% | -3.37% | 27.62% | -1.89% | 21.59% | -11.38% | 5.76% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 3.54% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 28.06% | 5.27% | 21.81% | -7.82% | 9.58% |
Доходность по периодам
С начала года, RCD.TO показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции RCD.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 9.54% против 12.57% соответственно.
RCD.TO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 9.54%
XIU.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCD.TO и XIU.TO
RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.
Доходность на риск
RCD.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
RCD.TO
XIU.TO
Сравнение RCD.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCD.TO | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.12 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.74 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.88 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 14.02 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCD.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.12 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между RCD.TO и XIU.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCD.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности XIU.TO в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 3.03% | 3.07% | 3.17% | 3.39% | 3.36% | 2.34% | 3.45% | 3.12% | 3.64% | 3.01% | 3.08% | 3.62% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.33% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок RCD.TO и XIU.TO
Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и XIU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCD.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.07% | -52.31% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -10.79% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -16.36% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -35.46% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -3.36% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -11.69% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.22% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCD.TO и XIU.TO
Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 4.75%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCD.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.11% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 9.79% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 14.50% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 12.71% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 14.99% | -0.52% |