PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RCD.TO с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCD.TO с UDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RCD.TO (RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds. Over the past 10 years, RCD.TO returned 10.15%/yr vs 12.46%/yr for UDIV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RCD.TO charges 0.43%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RCD.TO торгуется в CAD, в то время как UDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции RCD.TO уступали акциям UDIV по среднегодовой доходности: 10.15% против 12.46% соответственно.

RCD.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
8.63%
С начала года
13.27%
1 год
20.90%
3 года*
14.70%
5 лет*
10.54%
10 лет*
10.15%

UDIV

1 день
-0.68%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
13.58%
С начала года
17.18%
1 год
28.43%
3 года*
24.65%
5 лет*
16.79%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCD.TO и UDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		13.27%22.09%11.41%10.95%-2.83%28.19%-8.74%32.30%-10.87%6.35%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		17.18%13.57%36.25%22.23%-9.61%19.61%3.04%19.46%-1.17%9.49%

Correlation

The correlation between RCD.TO and UDIV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.32

Over the past year, RCD.TO and UDIV have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RCD.TO и UDIV

Секторы
RCD.TO
UDIV

Финансовые услуги

29.3%
11.6%

Энергетика

20.4%
2.4%

Сырьевые материалы

15.7%
0.8%

Промышленность

7.3%
5.9%

Технологии

7.0%
39.3%

Коммунальные услуги

6.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.5%

Недвижимость

2.1%
3.6%

Здравоохранение

-

7.6%

Финансовые услуги

RCD.TO
29.3%
UDIV
11.6%

Энергетика

RCD.TO
20.4%
UDIV
2.4%

Сырьевые материалы

RCD.TO
15.7%
UDIV
0.8%

Промышленность

RCD.TO
7.3%
UDIV
5.9%

Технологии

RCD.TO
7.0%
UDIV
39.3%

Коммунальные услуги

RCD.TO
6.1%
UDIV
3.1%

Коммуникационные услуги

RCD.TO
4.6%
UDIV
10.1%

Потребительский циклический сектор

RCD.TO
4.0%
UDIV
8.9%

Потребительский защитный сектор

RCD.TO
3.4%
UDIV
5.5%

Недвижимость

RCD.TO
2.1%
UDIV
3.6%

Здравоохранение

RCD.TO

-

UDIV
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с XEI.TORCD.TO с VDY.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с PDC.TORCD.TO с RCDC.TORCD.TO с XMV.TO
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

RCD.TO vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCD.TOUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.21

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.06

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.08

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

15.60

-8.04

RCD.TO vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа UDIV равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и UDIV

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки UDIV в -29.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCD.TOUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.74%

-29.43%

-13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-7.00%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-19.31%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-19.31%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

-29.43%

-13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.59%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-3.47%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.83%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и UDIV

Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 2.24%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCD.TOUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

3.74%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

10.40%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

12.95%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.45%

16.53%

+34.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.67%

17.09%

+37.58%

Сравнение комиссий RCD.TO и UDIV

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и UDIV

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности UDIV в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		2.96%3.32%3.71%4.00%3.97%2.76%4.07%3.41%4.30%3.55%3.63%3.95%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.48%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCD.TO and UDIV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.43% for RCD.TO.

They also come from different issuers: RBC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.43% for RCD.TO and 0.06% for UDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCD.TO и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор