PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCD.TO с UDIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV).

RCD.TO и UDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCD.TO и UDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		5.56%21.74%10.79%10.31%-3.37%27.62%-1.89%21.59%-11.38%5.76%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		-1.20%13.54%36.40%22.45%-8.94%18.58%3.76%18.47%-1.10%9.96%
Разные валюты инструментов

RCD.TO торгуется в CAD, в то время как UDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью -1.20%.

RCD.TO

1 день
2.11%
1 месяц
-3.55%
С начала года
5.56%
6 месяцев
2.79%
1 год
23.94%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.74%
10 лет*
9.46%

UDIV

1 день
2.73%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-0.69%
1 год
16.03%
3 года*
20.49%
5 лет*
14.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с VDY.TORCD.TO с ZLB.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с XEI.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с HIDVUDIV с SCHDUDIV с DDIVUDIV с MBOXUDIV с DIVIUDIV с SPHDUDIV с CGDV

Сравнение комиссий RCD.TO и UDIV

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.

RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

RCD.TO vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TOUDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.88

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.28

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.35

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

5.64

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа UDIV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TOUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.88

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.77

-0.25

Корреляция

Корреляция между RCD.TO и UDIV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и UDIV

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности UDIV в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		3.05%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.66%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и UDIV

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки UDIV в -29.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и UDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

RCD.TOUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-35.21%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-12.98%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-23.18%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.84%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-4.71%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.64%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и UDIV

Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 4.99%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCD.TOUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.26%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

9.66%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

18.42%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

13.59%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

14.58%

-0.11%