PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCD.TO с SCDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL).

RCD.TO и SCDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCD.TO и SCDL

2026 (YTD)20252024202320222021
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		5.56%21.74%10.79%10.31%-3.37%23.95%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		26.14%-2.63%24.86%-2.03%-6.86%51.09%
Разные валюты инструментов

RCD.TO торгуется в CAD, в то время как SCDL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCDL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 26.14%.

RCD.TO

1 день
2.11%
1 месяц
-3.55%
С начала года
5.56%
6 месяцев
2.79%
1 год
23.94%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.74%
10 лет*
9.46%

SCDL

1 день
0.74%
1 месяц
-3.21%
С начала года
26.14%
6 месяцев
26.48%
1 год
16.66%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с VDY.TORCD.TO с ZLB.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с XEI.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с SSOSCDL с QQQISCDL с VBIAXSCDL с VIG

Сравнение комиссий RCD.TO и SCDL

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.

SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

RCD.TO vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TOSCDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.52

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.93

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

0.77

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

1.85

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SCDL равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TOSCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.52

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.45

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Корреляция

Корреляция между RCD.TO и SCDL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и SCDL

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		3.05%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и SCDL

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки SCDL в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и SCDL.

Загрузка...

Показатели просадок

RCD.TOSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-34.87%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-25.74%

+15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-34.87%

+18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.81%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-12.26%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

8.61%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и SCDL

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) имеют волатильность 4.99% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCD.TOSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.92%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

15.62%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

32.17%

-17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

26.60%

-13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

26.65%

-12.18%