PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RCD.TO с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCD.TO с HDLB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RCD.TO (RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - RCD.TO is a Dividend fund managed by RBC, while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Over the past 5 years, RCD.TO returned 10.54%/yr vs 16.76%/yr for HDLB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. RCD.TO charges 0.43%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RCD.TO торгуется в CAD, в то время как HDLB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 26.38%.

RCD.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
8.63%
С начала года
13.27%
1 год
20.90%
3 года*
14.70%
5 лет*
10.54%
10 лет*
10.15%

HDLB

1 день
5.09%
1 месяц
7.86%
6 месяцев
17.94%
С начала года
26.38%
1 год
29.46%
3 года*
33.42%
5 лет*
16.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCD.TO и HDLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		13.27%22.09%11.41%10.95%-2.83%28.19%-8.74%13.41%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		26.38%21.45%39.07%-6.40%-5.85%62.59%-52.10%8.25%

Correlation

The correlation between RCD.TO and HDLB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с XEI.TORCD.TO с VDY.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с PDC.TORCD.TO с RCDC.TORCD.TO с XMV.TO
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с DGRWHDLB с USMLHDLB с TQQQHDLB с SPMOHDLB с FXAIX

Доходность на риск

RCD.TO vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCD.TOHDLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.05

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.60

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.00

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

4.21

+3.36

RCD.TO vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа HDLB равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и HDLB

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -42.74%, что меньше максимальной просадки HDLB в -76.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и HDLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCD.TOHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.74%

-76.70%

+33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-14.79%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-21.28%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-37.84%

+16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.89%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-27.21%

+17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

7.02%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и HDLB

Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 2.24%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCD.TOHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

11.11%

-8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

21.34%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

28.31%

-14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.45%

31.15%

+20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.67%

43.52%

+11.15%

Сравнение комиссий RCD.TO и HDLB

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и HDLB

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности HDLB в 10.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		10.34%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		2.96%3.32%3.71%4.00%3.97%2.76%4.07%3.41%4.30%3.55%3.63%3.95%

Часто задаваемые вопросы

RCD.TO and HDLB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RCD.TO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RCD.TO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.

RCD.TO is categorized as Dividend, while HDLB is Leveraged Equities. They also come from different issuers: RBC and UBS. Their fees differ too: 0.43% for RCD.TO and 1.65% for HDLB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCD.TO и HDLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор