PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCD.TO с HDLB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).

RCD.TO и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCD.TO и HDLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		5.56%21.74%10.79%10.31%-3.37%27.62%-1.89%4.69%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		19.20%21.42%39.23%-6.23%-5.15%61.20%-51.77%7.27%
Разные валюты инструментов

RCD.TO торгуется в CAD, в то время как HDLB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 19.20%.

RCD.TO

1 день
2.11%
1 месяц
-3.55%
С начала года
5.56%
6 месяцев
2.79%
1 год
23.94%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.74%
10 лет*
9.46%

HDLB

1 день
0.16%
1 месяц
-5.57%
С начала года
19.20%
6 месяцев
9.58%
1 год
16.53%
3 года*
26.34%
5 лет*
17.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с VDY.TORCD.TO с ZLB.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с XEI.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGRO

Сравнение комиссий RCD.TO и HDLB

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

RCD.TO vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TOHDLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.52

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.88

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

0.94

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

2.80

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа HDLB равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TOHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.52

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.62

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.16

+0.37

Корреляция

Корреляция между RCD.TO и HDLB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и HDLB

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности HDLB в 10.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		3.05%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		10.80%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и HDLB

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что меньше максимальной просадки HDLB в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и HDLB.

Загрузка...

Показатели просадок

RCD.TOHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-78.70%

+40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-20.94%

+10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-43.81%

+27.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-7.94%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-27.93%

+22.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

6.23%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и HDLB

Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 4.99%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCD.TOHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

8.63%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

20.54%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

32.06%

-17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

28.45%

-15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

41.36%

-26.89%