PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCD.TO с EMDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV).

RCD.TO и EMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCD.TO и EMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		5.56%21.74%10.79%10.31%-3.37%27.62%-1.89%21.59%-11.38%5.76%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-0.59%6.77%8.66%-3.21%-12.36%0.19%-1.78%9.28%0.33%18.90%
Разные валюты инструментов

RCD.TO торгуется в CAD, в то время как EMDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции RCD.TO превзошли акции EMDV по среднегодовой доходности: 9.46% против 2.88% соответственно.

RCD.TO

1 день
2.11%
1 месяц
-3.55%
С начала года
5.56%
6 месяцев
2.79%
1 год
23.94%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.74%
10 лет*
9.46%

EMDV

1 день
2.04%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.86%
3 года*
2.39%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с VDY.TORCD.TO с ZLB.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с XEI.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с NOBLEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с SCHD

Сравнение комиссий RCD.TO и EMDV

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.

EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

RCD.TO vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TOEMDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.43

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.66

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

0.69

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

2.16

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TOEMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.43

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.06

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.18

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.22

+0.30

Корреляция

Корреляция между RCD.TO и EMDV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и EMDV

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности EMDV в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		3.05%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.48%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и EMDV

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки EMDV в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и EMDV.

Загрузка...

Показатели просадок

RCD.TOEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-39.20%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-7.48%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-34.97%

+18.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-39.20%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-17.40%

+13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-13.52%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.24%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и EMDV

Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 4.99%, в то время как у ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCD.TOEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.34%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

8.31%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

11.35%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

13.78%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

16.30%

-1.83%