PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCD.TO с EMDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCD.TO (RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - RCD.TO is a Dividend fund managed by RBC, while EMDV is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Over the past 10 years, RCD.TO returned 9.73%/yr vs 3.38%/yr for EMDV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RCD.TO charges 0.43%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RCD.TO торгуется в CAD, в то время как EMDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции RCD.TO превзошли акции EMDV по среднегодовой доходности: 9.73% против 3.38% соответственно.

RCD.TO

1 день
1.13%
1 месяц
4.60%
С начала года
13.36%
6 месяцев
5.84%
1 год
24.83%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.01%
10 лет*
9.73%

EMDV

1 день
-0.28%
1 месяц
0.29%
С начала года
2.16%
6 месяцев
1.04%
1 год
8.16%
3 года*
3.94%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCD.TO и EMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		13.36%21.74%10.79%10.31%-3.37%27.62%-1.89%21.59%-11.38%5.76%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.16%6.77%8.66%-3.21%-12.36%0.19%-1.78%9.28%0.33%18.90%

Correlation

The correlation between RCD.TO and EMDV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2016 г.

0.29

The correlation between RCD.TO and EMDV shifts across timeframes, from 0.27 (5 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RCD.TO и EMDV

Секторы
RCD.TO
EMDV

Финансовые услуги

29.3%
24.1%

Энергетика

20.4%

-

Сырьевые материалы

15.7%
1.9%

Промышленность

7.3%
6.2%

Технологии

7.0%
22.5%

Коммунальные услуги

6.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
16.4%

Недвижимость

2.1%

-

Здравоохранение

-

8.2%

Финансовые услуги

RCD.TO
29.3%
EMDV
24.1%

Энергетика

RCD.TO
20.4%
EMDV

-

Сырьевые материалы

RCD.TO
15.7%
EMDV
1.9%

Промышленность

RCD.TO
7.3%
EMDV
6.2%

Технологии

RCD.TO
7.0%
EMDV
22.5%

Коммунальные услуги

RCD.TO
6.1%
EMDV
8.3%

Коммуникационные услуги

RCD.TO
4.6%
EMDV
6.2%

Потребительский циклический сектор

RCD.TO
4.0%
EMDV
6.2%

Потребительский защитный сектор

RCD.TO
3.4%
EMDV
16.4%

Недвижимость

RCD.TO
2.1%
EMDV

-

Здравоохранение

RCD.TO

-

EMDV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с XEI.TORCD.TO с VDY.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с PDC.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с NOBLEMDV с BDVGEMDV с VGT

Доходность на риск

RCD.TO vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TOEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.77

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.17

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.21

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

3.63

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TOEMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.77

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.03

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.21

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.23

+0.33

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и EMDV

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки EMDV в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCD.TOEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-32.12%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-6.83%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-16.96%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-28.22%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-32.12%

-5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.09%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-9.43%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.28%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и EMDV

Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 2.95%, в то время как у ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCD.TOEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.00%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

8.90%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

10.84%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

13.80%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

16.32%

-1.84%

Сравнение комиссий RCD.TO и EMDV

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и EMDV

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности EMDV в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.42%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		2.85%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%

Часто задаваемые вопросы

RCD.TO and EMDV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RCD.TO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RCD.TO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

RCD.TO is categorized as Dividend, while EMDV is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: RBC and ProShares. Their fees differ too: 0.43% for RCD.TO and 0.60% for EMDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCD.TO и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор