Сравнение RCAX с XMAG
RCAX (Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - RCAX is a Leveraged Equities fund tracking the Red Cat Holdings, Inc. (RCAT), while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RCAX charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности RCAX и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RCAX
- 1 день
- -13.83%
- 1 месяц
- -55.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAX и XMAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | -85.76% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 9.89% |
Correlation
The correlation between RCAX and XMAG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAX vs. XMAG — Ранг доходности на риск
RCAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XMAG
Сравнение RCAX c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF (RCAX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAX | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAX и XMAG
Максимальная просадка RCAX за все время составила -88.62%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAX и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.62% | -16.17% | -72.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.62% | -2.78% | -85.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.86% | -2.05% | -49.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAX и XMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 230.63% | 11.82% | +218.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 230.63% | 15.08% | +215.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 230.63% | 15.08% | +215.55% |
Сравнение комиссий RCAX и XMAG
RCAX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAX и XMAG
RCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
RCAX and XMAG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for RCAX.
XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for RCAX.
RCAX is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. RCAX tracks Red Cat Holdings, Inc. (RCAT), while XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Their fees differ too: 1.31% for RCAX and 0.35% for XMAG.
Подберите оптимальное распределение для RCAX и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор