- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 3 февр. 2026 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $9M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF
- 1 день
- -13.83%
- 1 месяц
- -55.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.70%, а средняя месячная доходность — -22.38%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -53.8%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении RCAX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 мая 2026 г. с доходностью +65.3%, в то время как худший день был 13 мая 2026 г. с доходностью -29.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -37.30% | 4.04% | -26.93% | 29.97% | -53.80% | -50.25% | -85.76% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF has an annualized alpha of -95.24%, beta of 6.89, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2026.
- This ETF participated in 373.87% of S&P 500 Index downside but only -111.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -95.24%
- Бета
- 6.89
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- -111.67%
- Участие в снижении
- 373.87%
Комиссия
Комиссия RCAX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF (RCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF показал максимальную просадку в 88.62%, зарегистрированную 16 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF составляет 88.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.62%июль 2026 г. | 3mo 29d | — | 4moмарт 2026 г. - сейчас | — |
-41.81%февр. 2026 г. | 8d | 22d | 1moфевр. 2026 г. - март 2026 г. | — |
-17.71%март 2026 г. | 0s | 2d | 2dмарт 2026 г. - март 2026 г. | — |
-8.45%март 2026 г. | 3d | 1d | 4dмарт 2026 г. - март 2026 г. | — |
Показатели просадок
| RCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.62% | -56.78% | -31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.62% | -1.00% | -87.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.86% | -10.70% | -41.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RCAX
Добавьте Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RCAX