Сравнение RBUF с BALT
RBUF (Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. RBUF is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past year, RBUF returned 15.41% vs 6.95% for BALT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBUF charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности RBUF и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBUF показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.91%.
RBUF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBUF и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | 6.49% | 10.88% | 4.55% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 1.91% | 6.65% | 4.42% |
Correlation
The correlation between RBUF and BALT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between RBUF and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBUF vs. BALT — Ранг доходности на риск
RBUF
BALT
Сравнение RBUF c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBUF | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.67 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 6.05 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.18 | 22.58 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBUF | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 3.19 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.80 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок RBUF и BALT
Максимальная просадка RBUF за все время составила -11.36%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBUF и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBUF | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.36% | -4.89% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -1.15% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.06% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -0.34% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.31% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBUF и BALT
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что RBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBUF | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.37% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 1.56% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.27% | 2.19% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 3.32% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 3.32% | +5.41% |
Сравнение комиссий RBUF и BALT
RBUF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBUF и BALT
Ни RBUF, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RBUF and BALT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBUF has higher volatility (0.74%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, RBUF dropped -11.36% vs BALT's -4.89%.
On 1-year performance, RBUF leads with 15.41% vs 6.95% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBUF has performed better with a 15.41% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for RBUF.
RBUF and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for RBUF and 0.69% for BALT.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBUF и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор