- ISIN
- US45783Y2283
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 28 июн. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 15K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $449.38K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RBUF
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции RBUF — $31.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF) показал доход в 7.76% с начала года и 13.01% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RBUF по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении RBUF закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.96% | 0.68% | -1.78% | 4.12% | 1.39% | 0.52% | -0.47% | 1.19% | 7.76% | ||||
| 2025 | 0.95% | -1.47% | 0.01% | -0.39% | 2.72% | 2.64% | 0.95% | 2.57% | 1.23% | 0.97% | 0.91% | -0.61% | 10.88% |
| 2024 | 2.51% | 0.62% | 0.97% | -0.07% | 3.98% | -3.57% | 4.34% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly has an annualized alpha of 2.97%, beta of 0.45, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (49.61%) than losses (40.97%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.97% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.45 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.97%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 49.61%
- Участие в снижении
- 40.97%
Комиссия
Комиссия RBUF составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBUF имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 88% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBUF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 2.50 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 10.58 | +7.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly показал максимальную просадку в 11.36%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.36%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 2mo 19d | 6mo 16dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.13%авг. 2024 г. | 4d | 18d | 22dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-3.09%нояб. 2025 г. | 23d | 6d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-2.78%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.42%дек. 2025 г. | 8d | 1mo 12d | 1mo 20dдек. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| RBUF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.36% | -56.78% | +45.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -9.10% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.17% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -10.69% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.14% | -1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RBUF
Добавьте Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RBUF