Сравнение RBTX.L с SMH
RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - RBTX.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBTX.L returned 9.17%/yr vs 36.59%/yr for SMH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBTX.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности RBTX.L и SMH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RBTX.L торгуется в GBp, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RBTX.L показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 54.76%.
RBTX.L
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -9.44%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 19.22%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -11.90%
- 6 месяцев
- 38.20%
- С начала года
- 54.76%
- 1 год
- 90.85%
- 3 года*
- 50.53%
- 5 лет*
- 36.59%
- 10 лет*
- 34.54%
Сравнение доходности по годам RBTX.L и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBTX.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 19.22% | 9.17% | 7.51% | 32.05% | -26.55% | 22.26% | 35.08% | 32.52% | -13.97% | 34.09% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 54.76% | 38.54% | 41.53% | 64.71% | -25.63% | 43.48% | 50.97% | 58.19% | -3.66% | 26.50% |
Correlation
The correlation between RBTX.L and SMH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between RBTX.L and SMH shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RBTX.L и SMH
Секторы
RBTX.L
SMH
Технологии
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
RBTX.L
SMH
Промышленность
RBTX.L
SMH
-
Здравоохранение
RBTX.L
SMH
-
Потребительский циклический сектор
RBTX.L
SMH
-
Коммуникационные услуги
RBTX.L
SMH
-
Сырьевые материалы
RBTX.L
SMH
-
Потребительский защитный сектор
RBTX.L
-
SMH
-
Энергетика
RBTX.L
-
SMH
-
Финансовые услуги
RBTX.L
-
SMH
-
Недвижимость
RBTX.L
-
SMH
-
Коммунальные услуги
RBTX.L
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBTX.L vs. SMH — Ранг доходности на риск
RBTX.L
SMH
Сравнение RBTX.L c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBTX.L | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 5.07 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 19.44 | -14.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBTX.L и SMH
Максимальная просадка RBTX.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки SMH в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBTX.L и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBTX.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -45.35% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -18.03% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -35.65% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -35.65% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -18.03% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -8.39% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.69% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBTX.L и SMH
Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) составляет 10.33%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что RBTX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBTX.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 16.45% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 30.43% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 36.01% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 34.73% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 32.54% | -7.91% |
Сравнение комиссий RBTX.L и SMH
RBTX.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBTX.L и SMH
RBTX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBTX.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
RBTX.L and SMH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RBTX.L.
RBTX.L is categorized as Robotics, while SMH is Semiconductors. RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for RBTX.L and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для RBTX.L и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор