PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBTX.L с ROBG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBTX.L с ROBG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and ROBG.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) are both Robotics funds - RBTX.L tracks the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics while ROBG.L tracks the ROBO Global Robotics and Automation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBTX.L returned 11.91%/yr vs 8.16%/yr for ROBG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RBTX.L charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for ROBG.L.

Доходность

Сравнение доходности RBTX.L и ROBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RBTX.L показывает доходность 29.04%, а ROBG.L немного ниже – 28.02%.

RBTX.L

1 день
-0.32%
1 месяц
9.00%
С начала года
29.04%
6 месяцев
26.25%
1 год
47.66%
3 года*
18.77%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

ROBG.L

1 день
-1.53%
1 месяц
9.31%
С начала года
28.02%
6 месяцев
25.47%
1 год
57.61%
3 года*
13.63%
5 лет*
8.16%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBTX.L и ROBG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.04%9.17%7.51%32.05%-26.55%22.26%35.08%32.52%-13.97%34.09%
ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		28.02%14.68%-0.04%18.36%-25.90%17.05%40.88%25.34%-16.64%33.32%

Correlation

The correlation between RBTX.L and ROBG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.92

The correlation between RBTX.L and ROBG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RBTX.L и ROBG.L

Секторы
RBTX.L
ROBG.L

Технологии

73.2%
45.5%

Промышленность

25.1%
45.6%

Здравоохранение

1.6%
4.6%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RBTX.L
73.2%
ROBG.L
45.5%

Промышленность

RBTX.L
25.1%
ROBG.L
45.6%

Здравоохранение

RBTX.L
1.6%
ROBG.L
4.6%

Сырьевые материалы

RBTX.L
0.1%
ROBG.L

-

Потребительский циклический сектор

RBTX.L
0.1%
ROBG.L
2.9%

Коммуникационные услуги

RBTX.L

-

ROBG.L
1.4%

Потребительский защитный сектор

RBTX.L

-

ROBG.L

-

Энергетика

RBTX.L

-

ROBG.L

-

Финансовые услуги

RBTX.L

-

ROBG.L

-

Недвижимость

RBTX.L

-

ROBG.L

-

Коммунальные услуги

RBTX.L

-

ROBG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

Часто сравнивают с RBTX.L:
RBTX.L с BOTZRBTX.L с AIAG.LRBTX.L с IITU.LRBTX.L с INTL.LRBTX.L с VOORBTX.L с RBOD.LRBTX.L с IUIT.L
Часто сравнивают с ROBG.L:
ROBG.L с BOTZROBG.L с RBOD.LROBG.L с HPRO.LROBG.L с DOCG.LROBG.L с DOCT.LROBG.L с AIAG.LROBG.L с AIAI.L

Доходность на риск

RBTX.L vs. ROBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBTX.L
Ранг доходности на риск RBTX.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ROBG.L
Ранг доходности на риск ROBG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBG.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBTX.L c ROBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBTX.LROBG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.73

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.70

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

4.18

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

15.58

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBTX.L vs. ROBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBTX.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBG.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBTX.L и ROBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBTX.LROBG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.66

+0.12

Просадки

Сравнение просадок RBTX.L и ROBG.L

Максимальная просадка RBTX.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке ROBG.L в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBTX.L и ROBG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBTX.LROBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-34.50%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-13.72%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-29.66%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-34.50%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.55%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-10.33%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.69%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RBTX.L и ROBG.L

Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) составляет 7.01%, в то время как у L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что RBTX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBTX.LROBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.77%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

16.14%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

20.97%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

20.44%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

20.18%

+0.52%

Сравнение комиссий RBTX.L и ROBG.L

RBTX.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ROBG.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBTX.L и ROBG.L

Ни RBTX.L, ни ROBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RBTX.L and ROBG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBTX.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBTX.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for ROBG.L.

RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while ROBG.L tracks ROBO Global Robotics and Automation Index. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for RBTX.L and 0.80% for ROBG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBTX.L и ROBG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор