PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBTX.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBTX.L с IITU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

RBTX.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBTX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBTX.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBTX.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		-2.41%9.17%7.51%32.05%-26.55%22.26%35.08%32.52%-13.97%34.09%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		-7.60%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Доходность по периодам

С начала года, RBTX.L показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.60%.

RBTX.L

1 день
4.56%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
0.42%
1 год
18.36%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.82%
10 лет*
—

IITU.L

1 день
2.99%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
-5.52%
1 год
25.84%
3 года*
23.85%
5 лет*
18.71%
10 лет*
23.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с RBTX.L:
RBTX.L с BOTZRBTX.L с AIAG.LRBTX.L с INTL.LRBTX.L с VOORBTX.L с RBOD.LRBTX.L с IUIT.LRBTX.L с BOTG.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с XLKQ.LIITU.L с SMGB.LIITU.L с QQQ

Сравнение комиссий RBTX.L и IITU.L

RBTX.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

RBTX.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBTX.L
Ранг доходности на риск RBTX.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBTX.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBTX.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.10

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

4.03

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBTX.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBTX.L на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBTX.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBTX.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.10

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.86

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.09

-0.45

Корреляция

Корреляция между RBTX.L и IITU.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBTX.L и IITU.L

Ни RBTX.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RBTX.L и IITU.L

Максимальная просадка RBTX.L за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBTX.L и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

RBTX.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-28.03%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-16.76%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-28.03%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-13.74%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-5.17%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

6.26%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RBTX.L и IITU.L

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что RBTX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBTX.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

5.29%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

14.91%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

23.56%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

21.82%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

21.23%

-0.66%