Сравнение RBOT с SPY
RBOT (Vicarious Surgical Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, RBOT returned -70.23%/yr vs 13.91%/yr for SPY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBOT и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBOT показывает доходность -67.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.
RBOT
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -67.98%
- 6 месяцев
- -76.84%
- 1 год
- -91.59%
- 3 года*
- -77.74%
- 5 лет*
- -70.23%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам RBOT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT Vicarious Surgical Inc. | -67.98% | -83.51% | 19.63% | -81.85% | -80.98% | 4.53% | 4.21% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 10.04% |
Correlation
The correlation between RBOT and SPY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBOT vs. SPY — Ранг доходности на риск
RBOT
SPY
Сравнение RBOT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vicarious Surgical Inc. (RBOT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBOT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.44 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.22 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 14.99 | -15.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBOT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 2.42 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.82 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.59 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок RBOT и SPY
Максимальная просадка RBOT за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBOT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -55.19% | -44.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.92% | -8.88% | -86.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -18.76% | -80.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -24.50% | -75.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -0.33% | -99.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.78% | -9.05% | -60.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.69% | 1.91% | +32.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBOT и SPY
Vicarious Surgical Inc. (RBOT) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBOT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 2.79% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.73% | 8.91% | +73.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.78% | 11.82% | +112.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.19% | 17.05% | +97.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.25% | 17.93% | +88.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBOT и SPY
RBOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT Vicarious Surgical Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
RBOT and SPY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBOT has higher volatility (13.74%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, RBOT dropped -99.85% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBOT и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор