Сравнение RBOT с CHAT
RBOT (Vicarious Surgical Inc.) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, RBOT returned -77.74%/yr vs 54.00%/yr for CHAT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBOT и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBOT показывает доходность -67.98%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 70.00%.
RBOT
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -67.98%
- 6 месяцев
- -76.84%
- 1 год
- -91.59%
- 3 года*
- -77.74%
- 5 лет*
- -70.23%
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 21.73%
- С начала года
- 70.00%
- 6 месяцев
- 67.89%
- 1 год
- 133.72%
- 3 года*
- 54.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBOT и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RBOT Vicarious Surgical Inc. | -67.98% | -83.51% | 19.63% | -82.02% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 70.00% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Correlation
The correlation between RBOT and CHAT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBOT vs. CHAT — Ранг доходности на риск
RBOT
CHAT
Сравнение RBOT c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vicarious Surgical Inc. (RBOT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBOT | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.61 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 8.26 | -8.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 24.36 | -25.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBOT | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 4.37 | -5.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.93 | -2.35 |
Просадки
Сравнение просадок RBOT и CHAT
Максимальная просадка RBOT за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBOT | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -31.34% | -68.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.92% | -16.28% | -78.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -31.34% | -67.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -3.11% | -96.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.78% | -5.35% | -64.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.69% | 5.51% | +29.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBOT и CHAT
Vicarious Surgical Inc. (RBOT) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что RBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBOT | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 12.18% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.73% | 24.80% | +57.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.78% | 30.81% | +93.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.19% | 29.92% | +84.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.25% | 29.92% | +76.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBOT и CHAT
RBOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.68% | 2.85% |
RBOT Vicarious Surgical Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBOT and CHAT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBOT has higher volatility (13.74%) compared to CHAT (12.18%). In terms of maximum drawdown, RBOT dropped -99.85% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBOT и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор